Сравнение BXMT с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или ABR.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ABR
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.98% против 19.21% соответственно.
BXMT
-3.95%
-1.95%
10.53%
-6.49%
-2.94%
4.98%
ABR
9.86%
-1.41%
13.63%
34.49%
10.81%
19.21%
Фундаментальные показатели
| BXMT | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $2.75B |
| EPS | -$1.40 | $1.33 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.06M | $845.08M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $673.10M | $785.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $973.08M | $495.84M |
Основные характеристики
| BXMT | ABR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 0.86 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.07 | 1.21 |
| Коэф-т Мартина | -0.41 | 2.72 |
| Индекс Язвы | 12.95% | 12.30% |
| Дневная вол-ть | 30.82% | 38.83% |
| Макс. просадка | -97.98% | -97.75% |
| Текущая просадка | -74.86% | -3.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BXMT и ABR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ABR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности ABR в 11.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.49% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.66% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ABR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ABR
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности