Сравнение RWT с NLY
RWT (Redwood Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.06%/yr vs 6.63%/yr for NLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -1.06% против 6.63% соответственно.
RWT
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.64%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- -2.10%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -4.91%
- 10 лет*
- -1.06%
NLY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам RWT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 1.06% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 11.93% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RWT and NLY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between RWT and NLY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
$652.37M
NLY:
$17.16B
RWT:
-$0.48
NLY:
$3.21
RWT:
2.47
NLY:
3.06
RWT:
$269.15M
NLY:
$5.21B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.17B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. NLY — Ранг доходности на риск
RWT
NLY
Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.41 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 6.92 | -7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и NLY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -60.09% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.06% | -14.88% | -13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.70% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -50.21% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -60.09% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.47% | 0.00% | -57.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.63% | -13.79% | -31.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 5.16% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и NLY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 5.25% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.40% | 15.39% | +15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.34% | 19.41% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.30% | 25.58% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 28.17% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и NLY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности NLY в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.17% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 13.82% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and NLY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.46%) compared to NLY (5.25%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор