Сравнение RWT с NLY
RWT (Redwood Trust, Inc.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RWT returned -1.22%/yr vs 5.86%/yr for NLY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWT и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность -6.70%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -1.22% против 5.86% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -1.22%
NLY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам RWT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | -6.70% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 3.17% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RWT and NLY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.43 |
The correlation between RWT and NLY shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RWT:
-$0.48
NLY:
$3.28
RWT:
2.31
NLY:
2.85
RWT:
$269.15M
NLY:
$5.21B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.17B
RWT:
$1.06B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. NLY — Ранг доходности на риск
RWT
NLY
Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.15 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.22 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWT и NLY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -60.09% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.92% | -14.88% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.79% | -26.70% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -50.46% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -60.09% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.74% | -5.45% | -55.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -13.82% | -31.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 5.15% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и NLY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.19% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.29% | 15.35% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.22% | 19.13% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 25.61% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 28.16% | +20.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и NLY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности NLY в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.55% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.97% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RWT and NLY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (8.53%) compared to NLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RWT dropped -88.91% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWT и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор