PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWT с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RWT и NLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RWT и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.81%
942.22%
RWT
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.19

NLY:

0.99

Коэф-т Сортино

RWT:

0.50

NLY:

1.45

Коэф-т Омега

RWT:

1.06

NLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.08

NLY:

0.60

Коэф-т Мартина

RWT:

0.52

NLY:

5.41

Индекс Язвы

RWT:

10.09%

NLY:

3.42%

Дневная вол-ть

RWT:

28.16%

NLY:

18.60%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

RWT:

-58.16%

NLY:

-10.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$803.81M

NLY:

$11.62B

EPS

RWT:

$0.32

NLY:

$1.62

Цена/прибыль

RWT:

18.91

NLY:

12.40

PEG коэффициент

RWT:

1.39

NLY:

-3.61

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -2.53% против 5.07% соответственно.


RWT

С начала года

-4.63%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-15.93%

1 год

6.57%

5 лет

26.45%

10 лет

-2.53%

NLY

С начала года

13.80%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

10.13%

1 год

19.36%

5 лет

19.14%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.23
NLY: 0.99
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.57
NLY: 1.45
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.07
NLY: 1.18
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.10
NLY: 0.60
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 0.65
NLY: 5.41

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.99
RWT
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и NLY

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности NLY в 13.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.40%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.17%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок RWT и NLY

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.16%
-10.24%
RWT
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и NLY

Текущая волатильность для Redwood Trust, Inc. (RWT) составляет 6.02%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.02%
6.61%
RWT
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab