Сравнение RWT с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Доходность
Сравнение доходности RWT и NLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWT и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 5.45% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -2.28% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Фундаментальные показатели
RWT:
$713.85M
NLY:
$14.69B
RWT:
-$0.61
NLY:
$3.14
RWT:
3.00
NLY:
3.26
RWT:
0.73
NLY:
1.03
RWT:
$243.15M
NLY:
$4.19B
RWT:
$154.79M
NLY:
$4.15B
RWT:
$733.18M
NLY:
$3.29B
Доходность по периодам
С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 0.78% против 5.83% соответственно.
RWT
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- 0.78%
NLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWT vs. NLY — Ранг доходности на риск
RWT
NLY
Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWT | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.92 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.28 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.28 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 3.79 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.21 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RWT и NLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и NLY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что меньше доходности NLY в 13.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 12.77% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.25% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и NLY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.91% | -60.09% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -14.88% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.83% | -52.12% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | -60.09% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -10.45% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -13.79% | -31.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 5.03% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и NLY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWT | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 8.54% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 14.56% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.24% | 22.40% | +17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 25.46% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.00% | 28.06% | +20.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности