Сравнение RWT с NLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWT или NLY.
Основные характеристики
| RWT | NLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 11.67% |
| Дох-ть за 1 год | 11.99% | 25.28% |
| Дох-ть за 3 года | -11.84% | -4.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.17% | 0.51% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.29% | 3.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.72 |
| Коэф-т Мартина | 1.06 | 7.56 |
| Индекс Язвы | 11.66% | 3.46% |
| Дневная вол-ть | 30.18% | 19.89% |
| Макс. просадка | -88.91% | -60.09% |
| Текущая просадка | -53.96% | -18.49% |
Фундаментальные показатели
| RWT | NLY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $958.93M | $11.12B |
| EPS | $0.55 | -$0.08 |
| PEG коэффициент | 1.39 | -3.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $734.84M | $680.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $697.77M | $641.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $667.02M | $3.57B |
Корреляция
Корреляция между RWT и NLY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RWT и NLY
С начала года, RWT показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -2.29% против 3.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWT и NLY
Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности NLY в 13.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWT Redwood Trust, Inc. | 9.23% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% | 5.69% | 5.78% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.27% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок RWT и NLY
Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWT и NLY
Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWT и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности