PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWT с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RWT с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности RWT и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWT и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWT
Redwood Trust, Inc.		5.45%-4.08%-2.60%21.61%-42.26%60.13%-42.70%18.16%9.40%4.49%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-1.17%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$713.85M

NLY:

$14.85B

EPS

RWT:

-$0.61

NLY:

$3.14

Коэффициент P/S

RWT:

3.00

NLY:

3.30

Коэффициент P/B

RWT:

0.73

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$243.15M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$154.79M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$733.18M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: 0.78% против 6.03% соответственно.

RWT

1 день
0.53%
1 месяц
-4.25%
С начала года
5.45%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.05%
3 года*
5.05%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
0.78%

NLY

1 день
1.14%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
10.10%
1 год
21.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Trust, Inc.

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с RWT:
RWT с LYGRWT с DBRGRWT с MRCCRWT с ORWT с MAINRWT с IIPRRWT с PSEC
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSEC

Доходность на риск

RWT vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWT
Ранг доходности на риск RWT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWTNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.97

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.34

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.46

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

4.29

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWT vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWTNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.97

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.14

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Корреляция

Корреляция между RWT и NLY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и NLY

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что меньше доходности NLY в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWT
Redwood Trust, Inc.		12.77%13.02%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.10%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок RWT и NLY

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

RWTNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.91%

-60.09%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.91%

-14.88%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.83%

-52.12%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.40%

-60.09%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.63%

-9.44%

-46.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-13.79%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

5.07%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и NLY

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 8.65%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWTNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.39%

8.65%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

14.46%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

22.39%

+17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

25.46%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.00%

28.06%

+20.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.30M
0
(RWT) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию