PortfoliosLab logo
Сравнение RWT с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RWT и NLY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RWT и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.31%
895.08%
RWT
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWT:

0.42

NLY:

0.82

Коэф-т Сортино

RWT:

0.88

NLY:

1.20

Коэф-т Омега

RWT:

1.11

NLY:

1.16

Коэф-т Кальмара

RWT:

0.21

NLY:

0.65

Коэф-т Мартина

RWT:

1.14

NLY:

3.77

Индекс Язвы

RWT:

12.00%

NLY:

4.78%

Дневная вол-ть

RWT:

32.25%

NLY:

22.04%

Макс. просадка

RWT:

-88.91%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

RWT:

-58.44%

NLY:

-14.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RWT:

$799.23M

NLY:

$11.48B

EPS

RWT:

$0.32

NLY:

$1.62

Коэффициент P/E

RWT:

18.78

NLY:

11.86

Коэффициент PEG

RWT:

1.39

NLY:

-3.61

Коэффициент P/S

RWT:

3.30

NLY:

9.20

Коэффициент P/B

RWT:

0.71

NLY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RWT:

$328.12M

NLY:

$3.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

RWT:

$340.02M

NLY:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

RWT:

$253.65M

NLY:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, RWT показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции RWT уступали акциям NLY по среднегодовой доходности: -2.01% против 4.97% соответственно.


RWT

С начала года

-5.26%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-15.48%

1 год

16.42%

5 лет

20.05%

10 лет

-2.01%

NLY

С начала года

8.65%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

5.69%

1 год

16.50%

5 лет

7.99%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWT и NLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWT
Ранг риск-скорректированной доходности RWT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

NLY
Ранг риск-скорректированной доходности NLY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWT c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Trust, Inc. (RWT) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWT, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RWT: 0.42
NLY: 0.82
Коэффициент Сортино RWT, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RWT: 0.88
NLY: 1.20
Коэффициент Омега RWT, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RWT: 1.11
NLY: 1.16
Коэффициент Кальмара RWT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RWT: 0.21
NLY: 0.65
Коэффициент Мартина RWT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RWT: 1.14
NLY: 3.77

Показатель коэффициента Шарпа RWT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа NLY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWT и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.82
RWT
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWT и NLY

Дивидендная доходность RWT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности NLY в 13.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWT
Redwood Trust, Inc.
11.48%10.26%9.58%13.61%5.91%8.26%7.26%7.83%7.56%7.36%8.48%5.69%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.79%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%

Просадки

Сравнение просадок RWT и NLY

Максимальная просадка RWT за все время составила -88.91%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWT и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.44%
-14.30%
RWT
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности RWT и NLY

Redwood Trust, Inc. (RWT) имеет более высокую волатильность в 18.73% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что RWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.73%
13.92%
RWT
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RWT и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwood Trust, Inc. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию