Сравнение ARI с PMT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 2.43%/yr vs 6.84%/yr for PMT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность -25.97%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 2.43% против 6.84% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам ARI и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ARI and PMT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and PMT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ARI:
$894.37M
PMT:
$849.35M
ARI:
$0.91
PMT:
$1.52
ARI:
7.50
PMT:
6.41
ARI:
0.00
PMT:
0.05
ARI:
1.60
PMT:
0.80
ARI:
0.53
PMT:
0.45
ARI:
$595.26M
PMT:
$1.06B
ARI:
$429.14M
PMT:
$946.50M
ARI:
$372.79M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. PMT — Ранг доходности на риск
ARI
PMT
Сравнение ARI c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.22 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -3.63 | -0.50 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и PMT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -75.90% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.65% | -26.14% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -26.14% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.10% | -39.81% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -75.90% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -19.93% | -17.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -11.61% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 11.54% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и PMT
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) имеет более высокую волатильность в 38.55% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ARI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.55% | 10.19% | +28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 24.28% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.49% | 28.77% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 29.93% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.17% | 45.33% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и PMT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and PMT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор