Сравнение ARI с PMT
ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ARI returned 7.17%/yr vs 7.96%/yr for PMT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ARI и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARI показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ARI уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.96% соответственно.
ARI
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 11.32%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.17%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам ARI и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 11.32% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between ARI and PMT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.57 |
The correlation between ARI and PMT shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARI:
$1.47B
PMT:
$954.42M
ARI:
$0.91
PMT:
$1.52
ARI:
11.55
PMT:
7.21
ARI:
0.00
PMT:
0.05
ARI:
2.46
PMT:
0.90
ARI:
0.81
PMT:
0.51
ARI:
$595.26M
PMT:
$1.06B
ARI:
$429.14M
PMT:
$946.50M
ARI:
$372.79M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARI vs. PMT — Ранг доходности на риск
ARI
PMT
Сравнение ARI c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARI | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.12 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 0.30 | +3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARI и PMT
Максимальная просадка ARI за все время составила -77.39%, примерно равная максимальной просадке PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARI и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.39% | -75.90% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -26.14% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.73% | -26.14% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.12% | -39.81% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.39% | -75.90% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -13.35% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -11.59% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 10.90% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARI и PMT
Текущая волатильность для Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) составляет 5.00%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что ARI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARI | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 10.99% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 23.40% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 27.99% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 29.82% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.01% | 45.28% | -1.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARI и PMT
Дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9.51% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARI и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARI and PMT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.99%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ARI dropped -77.39% vs PMT's -75.90%.
ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARI и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор