Сравнение ACR с KREF
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, ACR returned 0.87%/yr vs -10.26%/yr for KREF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у KREF с доходностью -6.69%.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Сравнение доходности по годам ACR и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | 4.18% | -66.22% | 28.24% | 12.00% | 0.23% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between ACR and KREF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.34 |
The correlation between ACR and KREF shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
KREF:
$466.82M
ACR:
$3.77
KREF:
-$1.59
ACR:
0.66
KREF:
1.30
ACR:
0.27
KREF:
0.43
ACR:
$180.38M
KREF:
$366.11M
ACR:
$112.28M
KREF:
$298.61M
ACR:
$67.14M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. KREF — Ранг доходности на риск
ACR
KREF
Сравнение ACR c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.25 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и KREF
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -57.33% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -34.53% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -44.87% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | -57.33% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -46.34% | -12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -19.88% | -20.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 18.73% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и KREF
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 8.86% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 25.44% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 30.40% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 30.16% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 30.73% | +29.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и KREF
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and KREF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to KREF (8.86%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs KREF's -57.33%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор