Сравнение KREF с SACH
KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, KREF returned -10.26%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KREF и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KREF показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
KREF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -7.48%
- С начала года
- -6.69%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- -7.57%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам KREF и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -6.69% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -16.20% |
Correlation
The correlation between KREF and SACH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.28 |
The correlation between KREF and SACH shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KREF:
$466.82M
SACH:
$39.80M
KREF:
-$1.59
SACH:
-$0.04
KREF:
1.30
SACH:
1.16
KREF:
0.43
SACH:
0.24
KREF:
$366.11M
SACH:
$33.56M
KREF:
$298.61M
SACH:
$32.83M
KREF:
$197.55M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KREF vs. SACH — Ранг доходности на риск
KREF
SACH
Сравнение KREF c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KREF | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.29 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.02 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KREF и SACH
Максимальная просадка KREF за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KREF | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -80.30% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -27.54% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -78.73% | +33.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -80.30% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.34% | -55.12% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -29.96% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 12.55% | +6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SACH
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KREF | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 6.96% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.44% | 76.41% | -50.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.40% | 103.37% | -72.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.16% | 61.07% | -30.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.73% | 57.89% | -27.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SACH
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.71%, что меньше доходности SACH в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 11.71% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KREF and SACH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (8.86%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, KREF dropped -57.33% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KREF и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор