Сравнение LFT с PMT
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -3.80%/yr vs 7.96%/yr for PMT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -27.52%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -3.80% против 7.96% соответственно.
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
PMT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам LFT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -4.65% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between LFT and PMT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$51.88M
PMT:
$954.42M
LFT:
-$0.06
PMT:
$1.52
LFT:
0.91
PMT:
0.90
LFT:
0.33
PMT:
0.51
LFT:
$56.81M
PMT:
$1.06B
LFT:
$63.50M
PMT:
$946.50M
LFT:
$37.56M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. PMT — Ранг доходности на риск
LFT
PMT
Сравнение LFT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.12 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 0.30 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и PMT
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -75.90% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -26.14% | -29.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.91% | -26.14% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.91% | -39.81% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -75.90% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.61% | -13.35% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.05% | -11.59% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 10.90% | +24.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и PMT
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 10.99% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.12% | 23.40% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.38% | 27.99% | +19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.39% | 29.82% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 45.28% | -3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и PMT
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.18%, что меньше доходности PMT в 19.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 19.45% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and PMT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to PMT (10.99%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор