Сравнение LFT с PMT
LFT (Lument Finance Trust, Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LFT returned -5.35%/yr vs 6.84%/yr for PMT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LFT и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFT показывает доходность -33.87%, что значительно ниже, чем у PMT с доходностью -11.89%. За последние 10 лет акции LFT уступали акциям PMT по среднегодовой доходности: -5.35% против 6.84% соответственно.
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам LFT и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
Correlation
The correlation between LFT and PMT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
LFT:
$45.45M
PMT:
$849.35M
LFT:
-$0.06
PMT:
$1.52
LFT:
0.80
PMT:
0.80
LFT:
0.29
PMT:
0.45
LFT:
$56.81M
PMT:
$1.06B
LFT:
$63.50M
PMT:
$946.50M
LFT:
$37.56M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFT vs. PMT — Ранг доходности на риск
LFT
PMT
Сравнение LFT c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lument Finance Trust, Inc. (LFT) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFT | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.22 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -0.50 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFT и PMT
Максимальная просадка LFT за все время составила -81.57%, что больше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFT и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.57% | -75.90% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.42% | -26.14% | -33.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -26.14% | -37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -39.81% | -23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -75.90% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.97% | -19.93% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -11.61% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.16% | 11.54% | +26.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFT и PMT
Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что LFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFT | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 10.19% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.15% | 24.28% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.55% | 28.77% | +18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.50% | 29.93% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.60% | 45.33% | -3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFT и PMT
Дивидендная доходность LFT за последние двенадцать месяцев составляет около 18.46%, что меньше доходности PMT в 21.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LFT и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lument Finance Trust, Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LFT and PMT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to PMT (10.19%). In terms of maximum drawdown, LFT dropped -81.57% vs PMT's -75.90%.
PMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFT и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор