Сравнение RITM с GPMT
RITM (Rithm Capital Corp.) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, RITM returned 9.45%/yr vs -30.40%/yr for GPMT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -39.29%.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
Сравнение доходности по годам RITM и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 16.46% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between RITM and GPMT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between RITM and GPMT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
GPMT:
$65.17M
RITM:
$1.30
GPMT:
-$0.85
RITM:
0.92
GPMT:
0.49
RITM:
0.69
GPMT:
0.12
RITM:
$5.61B
GPMT:
$132.94M
RITM:
$4.84B
GPMT:
$74.25M
RITM:
$1.91B
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. GPMT — Ранг доходности на риск
RITM
GPMT
Сравнение RITM c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.14 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и GPMT
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -87.96% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -54.89% | +27.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -74.35% | +47.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -84.84% | +48.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -86.05% | +66.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -41.21% | +25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 33.56% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и GPMT
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 14.36% | -8.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 37.11% | -17.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 45.34% | -22.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 44.04% | -16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 85.25% | -45.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и GPMT
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности GPMT в 14.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и GPMT
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
GPMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.60M при выручке в 26.04M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
GPMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 26.04M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
GPMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Granite Point Mortgage Trust Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.03M при выручке в 26.04M, что соответствует чистой рентабельности -23.1%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and GPMT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs GPMT's -87.96%.
RITM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор