Сравнение ACR с FBRT
ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ACR returned 24.19%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACR и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACR показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
ACR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- -14.42%
- С начала года
- -18.51%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- -6.23%
- Всё время*
- -2.19%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам ACR и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | -18.51% | 32.14% | 67.88% | 16.46% | -33.76% | -20.42% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between ACR and FBRT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ACR:
$126.70M
FBRT:
$607.24M
ACR:
$3.77
FBRT:
$0.67
ACR:
4.62
FBRT:
11.77
ACR:
0.66
FBRT:
2.05
ACR:
0.27
FBRT:
0.48
ACR:
$180.38M
FBRT:
$411.64M
ACR:
$112.28M
FBRT:
$228.04M
ACR:
$67.14M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACR vs. FBRT — Ранг доходности на риск
ACR
FBRT
Сравнение ACR c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACR | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -1.14 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACR и FBRT
Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.50% | -31.30% | -61.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -24.90% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.69% | -31.29% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.98% | -30.58% | -28.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.81% | -11.61% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.48% | 13.40% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACR и FBRT
ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACR | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.02% | 7.58% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 24.03% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 26.97% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.70% | 28.46% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.41% | 28.46% | +31.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACR и FBRT
ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACR ACRES Commercial Realty Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.04% | 4.74% | 2.13% | 15.73% | 18.34% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACR и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACR and FBRT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACR has higher volatility (13.02%) compared to FBRT (7.58%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs FBRT's -31.30%.
ACR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACR и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор