Сравнение RITM с FBRT
RITM (Rithm Capital Corp.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RITM returned 7.88%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам RITM и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | -3.36% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between RITM and FBRT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between RITM and FBRT shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
FBRT:
$607.24M
RITM:
$1.30
FBRT:
$0.67
RITM:
7.09
FBRT:
11.77
RITM:
0.92
FBRT:
2.05
RITM:
0.69
FBRT:
0.48
RITM:
$5.61B
FBRT:
$411.64M
RITM:
$4.84B
FBRT:
$228.04M
RITM:
$1.91B
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. FBRT — Ранг доходности на риск
RITM
FBRT
Сравнение RITM c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.62 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.14 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и FBRT
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -31.30% | -49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -24.90% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -31.29% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -30.58% | +11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -11.61% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 13.40% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и FBRT
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 7.58% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 24.03% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 26.97% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 28.46% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 28.46% | +11.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и FBRT
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and FBRT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs FBRT's -31.30%.
FBRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор