Сравнение MFA с ARI
MFA (MFA Financial, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MFA returned 0.67%/yr vs 2.43%/yr for ARI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MFA и ARI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFA показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у ARI с доходностью -25.97%. За последние 10 лет акции MFA уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: 0.67% против 2.43% соответственно.
MFA
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- -0.45%
- 10 лет*
- 0.67%
- Всё время*
- 6.16%
ARI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -35.40%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- -6.04%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 2.43%
- Всё время*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам MFA и ARI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 7.58% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | -25.97% | 23.83% | -16.51% | 24.46% | -7.12% | 29.66% | -29.03% | 21.15% | -0.03% | 22.51% |
Correlation
The correlation between MFA and ARI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г. | 0.59 |
The correlation between MFA and ARI shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MFA:
$948.45M
ARI:
$894.37M
MFA:
$1.91
ARI:
$0.91
MFA:
4.85
ARI:
7.50
MFA:
0.22
ARI:
0.00
MFA:
1.90
ARI:
1.60
MFA:
$343.42M
ARI:
$595.26M
MFA:
$413.35M
ARI:
$429.14M
MFA:
$341.51M
ARI:
$372.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFA vs. ARI — Ранг доходности на риск
MFA
ARI
Сравнение MFA c ARI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFA Financial, Inc. (MFA) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFA | ARI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.60 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -3.63 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFA и ARI
Максимальная просадка MFA за все время составила -95.52%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFA и ARI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFA | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.52% | -77.39% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -37.65% | +25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -37.65% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.54% | -40.10% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.52% | -77.39% | -18.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -37.65% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.58% | -9.05% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 6.19% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFA и ARI
Текущая волатильность для MFA Financial, Inc. (MFA) составляет 6.24%, в то время как у Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) волатильность равна 38.55%. Это указывает на то, что MFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFA | ARI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 38.55% | -32.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 40.89% | -23.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 37.49% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 33.77% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.82% | 45.17% | +39.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFA и ARI
Дивидендная доходность MFA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности ARI в 14.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 14.64% | 10.33% | 13.86% | 11.93% | 13.01% | 10.64% | 12.98% | 10.06% | 11.04% | 9.97% | 11.07% | 10.33% |
MFA MFA Financial, Inc. | 15.50% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MFA и ARI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MFA Financial, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MFA and ARI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARI has higher volatility (38.55%) compared to MFA (6.24%). In terms of maximum drawdown, MFA dropped -95.52% vs ARI's -77.39%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFA и ARI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор