Сравнение DX с RITM
DX (Dynex Capital, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 6.74%/yr vs 7.06%/yr for RITM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DX и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -2.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DX имеют среднегодовую доходность 6.74%, а акции RITM немного впереди с 7.06%.
DX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.74%
- Всё время*
- 8.23%
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $77.96M | $67.54M | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам DX и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 1.56% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between DX and RITM is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between DX and RITM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DX:
$3.18B
RITM:
$5.64B
DX:
$2.43
RITM:
$0.84
DX:
5.29
RITM:
12.03
DX:
2.60
RITM:
1.00
DX:
0.94
RITM:
0.77
DX:
$886.86M
RITM:
$5.66B
DX:
$677.89M
RITM:
$4.51B
DX:
$771.29M
RITM:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. RITM — Ранг доходности на риск
DX
RITM
Сравнение DX c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -0.33 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -0.63 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и RITM
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -81.11% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -27.31% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -27.31% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -36.61% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -81.11% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.49% | -11.69% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.69% | -15.99% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 14.49% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и RITM
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 5.05%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.90% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 18.13% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 23.85% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 27.34% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 40.21% | -10.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и RITM
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности RITM в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.88% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и RITM
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 93.78M при выручке в 302.75M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 818.17M при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.57M при выручке в 302.75M, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 6.79M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 180.79M при выручке в 302.75M, что соответствует чистой рентабельности 59.7%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
DX and RITM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (8.90%) compared to DX (5.05%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs RITM's -81.11%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор