Сравнение DX с RITM
DX (Dynex Capital, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, DX returned 8.13%/yr vs 7.09%/yr for RITM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DX и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции DX превзошли акции RITM по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.09% соответственно.
DX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.13%
RITM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -12.36%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам DX и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 5.53% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
RITM Rithm Capital Corp. | -8.74% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
Correlation
The correlation between DX and RITM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between DX and RITM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DX:
$2.05B
RITM:
$5.26B
DX:
$1.47
RITM:
$1.30
DX:
9.22
RITM:
7.26
DX:
3.20
RITM:
0.94
DX:
1.04
RITM:
0.71
DX:
$695.85M
RITM:
$5.61B
DX:
$695.85M
RITM:
$4.84B
DX:
$900.29M
RITM:
$1.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX vs. RITM — Ранг доходности на риск
DX
RITM
Сравнение DX c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DX | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.46 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.90 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DX и RITM
Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -81.11% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -27.31% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.81% | -27.31% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -36.61% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.76% | -81.11% | +24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.77% | -17.55% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -15.99% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 13.95% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX и RITM
Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.39%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.51% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 19.36% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 22.82% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 27.32% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.89% | 40.15% | -10.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX и RITM
Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности RITM в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.08% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.60% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DX и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynex Capital, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DX и RITM
DX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
DX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
DX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
DX and RITM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (5.51%) compared to DX (4.39%). In terms of maximum drawdown, DX dropped -99.12% vs RITM's -81.11%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DX и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор