Сравнение AGNC с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Доходность
Сравнение доходности AGNC и DX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNC и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
DX Dynex Capital, Inc. | -4.34% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Фундаментальные показатели
AGNC:
$10.97B
DX:
$2.00B
AGNC:
$1.58
DX:
$2.35
AGNC:
6.34
DX:
5.43
AGNC:
5.51
DX:
11.80
AGNC:
1.05
DX:
0.85
AGNC:
$1.92B
DX:
$146.71M
AGNC:
$1.92B
DX:
$404.00K
AGNC:
$4.52B
DX:
$150.39M
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 6.23% против 7.51% соответственно.
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
DX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. DX — Ранг доходности на риск
AGNC
DX
Сравнение AGNC c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.75 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.97 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 3.13 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.75 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.25 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AGNC и DX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и DX
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что меньше доходности DX в 16.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
DX Dynex Capital, Inc. | 16.00% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и DX
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и DX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -99.12% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -15.27% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -38.69% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -56.76% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -34.53% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.60% | -56.93% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 4.74% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и DX
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNC | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 8.05% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 13.03% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 20.18% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.71% | 23.81% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 29.86% | -4.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности