Сравнение LOAN с NREF
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LOAN returned 0.51%/yr vs 10.22%/yr for NREF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и NREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у NREF с доходностью 28.08%.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
Сравнение доходности по годам LOAN и NREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.07% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | 27.81% | -3.83% |
Correlation
The correlation between LOAN and NREF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
NREF:
$317.59M
LOAN:
$0.44
NREF:
$2.16
LOAN:
9.58
NREF:
7.81
LOAN:
4.96
NREF:
0.07
LOAN:
5.67
NREF:
5.20
LOAN:
1.11
NREF:
2.23
LOAN:
$8.47M
NREF:
$155.54M
LOAN:
$6.80M
NREF:
$132.51M
LOAN:
$5.02M
NREF:
$152.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. NREF — Ранг доходности на риск
LOAN
NREF
Сравнение LOAN c NREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | NREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.01 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 7.63 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и NREF
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки NREF в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и NREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -66.09% | -24.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -12.92% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -24.00% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -44.78% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -1.12% | -18.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -16.56% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 5.09% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и NREF
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что LOAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | NREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 5.57% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 17.36% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 24.09% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 33.32% | -8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 45.43% | -11.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и NREF
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности NREF в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и NREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и NexPoint Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOAN и NREF
LOAN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.70M при выручке в 2.07M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.
NREF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.79M при выручке в 41.79M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
LOAN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
NREF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.79M при выручке в 41.79M, что соответствует операционной рентабельности 76.1%.
LOAN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Manhattan Bridge Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.27M при выручке в 2.07M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.
NREF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NexPoint Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.27M при выручке в 41.79M, что соответствует чистой рентабельности 48.5%.
Часто задаваемые вопросы
LOAN and NREF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOAN has higher volatility (11.42%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs NREF's -66.09%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и NREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор