Сравнение IVR с SEVN
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, IVR returned -11.98%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IVR и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам IVR и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | 4.92% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between IVR and SEVN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
IVR:
$565.98M
SEVN:
$137.87M
IVR:
$1.85
SEVN:
$0.87
IVR:
4.28
SEVN:
9.20
IVR:
1.62
SEVN:
3.21
IVR:
$215.91M
SEVN:
$43.74M
IVR:
$138.51M
SEVN:
$29.11M
IVR:
$246.65M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. SEVN — Ранг доходности на риск
IVR
SEVN
Сравнение IVR c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.79 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | -1.18 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и SEVN
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -40.70% | -51.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -22.08% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -33.87% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.03% | -33.87% | -39.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.93% | -29.90% | -55.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -12.16% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 14.86% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и SEVN
Текущая волатильность для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) составляет 5.48%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что IVR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 11.48% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 16.46% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 24.02% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.31% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.18% | 26.16% | +30.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и SEVN
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and SEVN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs SEVN's -40.70%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор