Сравнение RITM с ADAM
RITM (Rithm Capital Corp.) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.63%/yr vs 4.45%/yr for ADAM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -10.97%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 71.97%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции ADAM по среднегодовой доходности: 6.63% против 4.45% соответственно.
RITM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- -17.48%
- С начала года
- -10.97%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 6.63%
- Всё время*
- 7.91%
ADAM
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 43.80%
- С начала года
- 71.97%
- 1 год
- 100.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 4.45%
- Всё время*
- -3.02%
Сравнение доходности по годам RITM и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -10.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 71.97% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between RITM and ADAM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.63 |
The correlation between RITM and ADAM shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.14B
ADAM:
$793.47M
RITM:
$1.30
ADAM:
$1.69
RITM:
7.09
ADAM:
5.22
RITM:
0.92
ADAM:
1.14
RITM:
0.69
ADAM:
0.89
RITM:
$5.61B
ADAM:
$713.66M
RITM:
$4.84B
ADAM:
$546.72M
RITM:
$1.91B
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. ADAM — Ранг доходности на риск
RITM
ADAM
Сравнение RITM c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.50 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.90 | -6.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 18.46 | -19.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и ADAM
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -97.94% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -17.07% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -42.20% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -57.23% | +20.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -84.01% | +2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.56% | -59.93% | +40.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -73.60% | +57.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 5.45% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и ADAM
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 5.49%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.14% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.37% | 38.23% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 46.33% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.28% | 37.72% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 49.43% | -9.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и ADAM
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности ADAM в 37.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 37.33% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.87% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RITM и ADAM
RITM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 949.57M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RITM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в 142.52M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
RITM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rithm Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.48M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
RITM and ADAM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (8.14%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор