Сравнение RITM с NLY
RITM (Rithm Capital Corp.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.09%/yr vs 6.63%/yr for NLY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.09% против 6.63% соответственно.
RITM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -12.36%
- С начала года
- -8.74%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 7.09%
NLY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.15%
- 6 месяцев
- 5.03%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам RITM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -8.74% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 11.93% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RITM and NLY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.60 |
The correlation between RITM and NLY shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.26B
NLY:
$17.16B
RITM:
$1.30
NLY:
$3.21
RITM:
7.26
NLY:
7.29
RITM:
0.94
NLY:
3.06
RITM:
0.71
NLY:
1.17
RITM:
$5.61B
NLY:
$5.21B
RITM:
$4.84B
NLY:
$5.17B
RITM:
$1.91B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. NLY — Ранг доходности на риск
RITM
NLY
Сравнение RITM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.41 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.92 | -7.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и NLY
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -14.88% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.70% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -50.21% | +13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -13.79% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 5.16% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и NLY
Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 5.51% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.25% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 15.39% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 19.41% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.32% | 25.58% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 28.17% | +11.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и NLY
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%, что меньше доходности NLY в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.17% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.60% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and NLY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (5.51%) compared to NLY (5.25%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор