Сравнение RITM с NLY
RITM (Rithm Capital Corp.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 7.09%/yr vs 5.86%/yr for NLY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 7.09% против 5.86% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -12.97%
- 6 месяцев
- -13.03%
- 1 год
- -10.37%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.09%
NLY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам RITM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -12.97% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 3.17% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RITM and NLY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between RITM and NLY shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.23B
NLY:
$16.16B
RITM:
$1.31
NLY:
$3.28
RITM:
7.04
NLY:
6.80
RITM:
0.91
NLY:
2.85
RITM:
0.70
NLY:
1.12
RITM:
$5.61B
NLY:
$5.21B
RITM:
$4.84B
NLY:
$5.17B
RITM:
$1.91B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. NLY — Ранг доходности на риск
RITM
NLY
Сравнение RITM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.15 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.22 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и NLY
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -14.88% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.70% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -50.46% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.37% | -5.45% | -15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -13.82% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 5.15% | +7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и NLY
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.19% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 15.35% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 19.13% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.61% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.18% | 28.16% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и NLY
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности NLY в 12.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.55% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.82% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and NLY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (6.66%) compared to NLY (6.19%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор