PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RITM с NLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RITM и NLY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности RITM и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70%
0.51%
RITM
NLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RITM:

0.42

NLY:

0.32

Коэф-т Сортино

RITM:

0.67

NLY:

0.55

Коэф-т Омега

RITM:

1.09

NLY:

1.07

Коэф-т Кальмара

RITM:

0.45

NLY:

0.19

Коэф-т Мартина

RITM:

1.69

NLY:

1.67

Индекс Язвы

RITM:

4.61%

NLY:

3.59%

Дневная вол-ть

RITM:

18.32%

NLY:

18.69%

Макс. просадка

RITM:

-81.11%

NLY:

-60.09%

Текущая просадка

RITM:

-8.37%

NLY:

-21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RITM:

$5.81B

NLY:

$10.92B

EPS

RITM:

$0.98

NLY:

-$0.08

Общая выручка (12 мес.)

RITM:

$1.44B

NLY:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

RITM:

$661.28M

NLY:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

RITM:

$1.09B

NLY:

$3.62B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RITM показывает доходность 7.21%, а NLY немного ниже – 6.99%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 8.91% против 3.35% соответственно.


RITM

С начала года

7.21%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

0.61%

1 год

5.73%

5 лет

0.67%

10 лет

8.91%

NLY

С начала года

6.99%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

0.51%

1 год

7.12%

5 лет

-1.25%

10 лет

3.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RITM c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RITM, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.310.32
Коэффициент Сортино RITM, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.530.55
Коэффициент Омега RITM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.07
Коэффициент Кальмара RITM, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.330.19
Коэффициент Мартина RITM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.231.67
RITM
NLY

Показатель коэффициента Шарпа RITM на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа NLY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITM и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
0.32
RITM
NLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITM и NLY

Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности NLY в 13.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RITM
Rithm Capital Corp.
9.35%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%6.36%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.
13.85%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%11.10%15.05%

Просадки

Сравнение просадок RITM и NLY

Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.37%
-21.91%
RITM
NLY

Волатильность

Сравнение волатильности RITM и NLY

Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY) имеют волатильность 4.85% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.85%
4.72%
RITM
NLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RITM и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab