Сравнение RITM с NLY
RITM (Rithm Capital Corp.) and NLY (Annaly Capital Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.47%/yr vs 5.47%/yr for NLY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и NLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у NLY с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 6.47% против 5.47% соответственно.
RITM
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -13.63%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.18%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 6.47%
NLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 28.21%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение доходности по годам RITM и NLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -13.63% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | -1.64% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
Correlation
The correlation between RITM and NLY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г. | 0.59 |
The correlation between RITM and NLY shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$5.19B
NLY:
$15.41B
RITM:
$1.31
NLY:
$3.28
RITM:
6.99
NLY:
6.48
RITM:
0.91
NLY:
2.72
RITM:
0.69
NLY:
1.06
RITM:
$5.61B
NLY:
$5.21B
RITM:
$4.84B
NLY:
$5.17B
RITM:
$1.91B
NLY:
$5.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. NLY — Ранг доходности на риск
RITM
NLY
Сравнение RITM c NLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITM | NLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.90 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.79 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.53 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RITM и NLY
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что больше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и NLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -14.88% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -26.70% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -52.12% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -60.09% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -9.86% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.95% | -13.75% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 4.88% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и NLY
Rithm Capital Corp. (RITM) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Annaly Capital Management, Inc. (NLY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RITM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | NLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.01% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 14.61% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 18.50% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 25.53% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 28.11% | +12.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и NLY
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что меньше доходности NLY в 13.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.16% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.91% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и NLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and NLY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (7.60%) compared to NLY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs NLY's -60.09%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и NLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор