Сравнение PMT с BXMT
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs 3.99%/yr for BXMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 6.84% против 3.99% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
BXMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -10.28%
- С начала года
- -7.98%
- 1 год
- -3.87%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 3.99%
- Всё время*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам PMT и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -7.98% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between PMT and BXMT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2009 г. | 0.46 |
The correlation between PMT and BXMT shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
BXMT:
$2.82B
PMT:
$1.52
BXMT:
$0.61
PMT:
6.41
BXMT:
27.51
PMT:
0.05
BXMT:
1.36
PMT:
0.80
BXMT:
1.86
PMT:
0.45
BXMT:
0.83
PMT:
$1.06B
BXMT:
$1.54B
PMT:
$946.50M
BXMT:
$960.53M
PMT:
$966.77M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. BXMT — Ранг доходности на риск
PMT
BXMT
Сравнение PMT c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.26 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.61 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и BXMT
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -97.98% | +22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -15.07% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -23.29% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -43.02% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -67.86% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -38.23% | +18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -49.02% | +37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 6.38% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и BXMT
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 6.69% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 17.05% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 22.32% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 27.69% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 32.66% | +12.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и BXMT
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности BXMT в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 11.25% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and BXMT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to BXMT (6.69%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs BXMT's -97.98%.
BXMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор