Сравнение PMT с ORC
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs -3.75%/yr for ORC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 6.84% против -3.75% соответственно.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
ORC
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- -11.75%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- -3.75%
- Всё время*
- -0.98%
Сравнение доходности по годам PMT и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 2.11% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between PMT and ORC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between PMT and ORC shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
ORC:
$1.02B
PMT:
$1.52
ORC:
$0.79
PMT:
6.41
ORC:
8.50
PMT:
0.05
ORC:
0.03
PMT:
0.80
ORC:
6.07
PMT:
0.45
ORC:
0.91
PMT:
$1.06B
ORC:
$181.13M
PMT:
$946.50M
ORC:
$87.42M
PMT:
$966.77M
ORC:
$197.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. ORC — Ранг доходности на риск
PMT
ORC
Сравнение PMT c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.92 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.94 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и ORC
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -75.77% | -0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -16.58% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -43.06% | +16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -64.33% | +24.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -75.77% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -44.95% | +25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -28.94% | +17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 7.86% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и ORC
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.93% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 17.74% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 21.78% | +6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 29.71% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 37.75% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и ORC
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности ORC в 20.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 20.57% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and ORC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to ORC (5.93%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор