- ISIN
- US28852N1090
- CUSIP
- 28852N109
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 8 окт. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.63B
- Enterprise Value
- $1.46B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95
- Коэффициент P/E
- 6.87
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $417.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $347.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $270.77M
- Годовой диапазон
- $11.28 - $14.12
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFC
Ellington Financial Inc. (EFC) прибавил 3.5% с начала года. По цене $13 за акцию EFC торгуется на 5.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ellington Financial Inc. (EFC) показал доход в 3.50% с начала года и 20.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFC составила 9.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ellington Financial Inc.
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFC по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EFC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +74.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.46% | -2.34% | -3.52% | 12.93% | 3.40% | -1.55% | 3.50% | ||||||
| 2025 | 4.71% | 15.38% | -6.68% | -0.76% | -2.54% | 4.39% | -1.32% | 8.51% | -3.88% | 3.63% | 3.82% | 0.07% | 26.13% |
| 2024 | -2.81% | -5.96% | 5.42% | -2.05% | 7.09% | 0.75% | 6.11% | 4.65% | -0.99% | -5.22% | 3.31% | -0.88% | 8.68% |
| 2023 | 12.21% | -5.18% | -3.94% | 5.87% | -0.65% | 11.26% | -0.94% | 0.00% | -5.59% | -2.31% | 9.32% | -1.08% | 18.16% |
| 2022 | 4.87% | 0.31% | 1.30% | -7.94% | -3.39% | -4.32% | 10.43% | -7.62% | -21.61% | 19.04% | 3.07% | -8.20% | -18.32% |
| 2021 | 1.48% | 5.73% | 2.48% | 12.92% | 6.07% | 2.22% | -4.28% | 2.69% | -0.43% | 0.21% | -8.06% | 4.04% | 26.33% |
Метрики бенчмарка
Ellington Financial Inc. has an annualized alpha of 5.06%, beta of 0.72, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2010.
- This stock participated in 109.51% of S&P 500 Index downside but only 93.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.06%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 93.34%
- Участие в снижении
- 109.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFC имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Financial Inc. (EFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.93 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 13.52 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ellington Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.60 | $1.80 | $1.80 | $1.64 | $1.26 | $1.81 | $1.64 | $1.76 | $1.95 | $2.45 |
Дивидендный доход | 11.68% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.65 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.60 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ellington Financial Inc. дивидендная доходность составляет 11.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ellington Financial Inc. коэффициент выплат составляет 90.17%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ellington Financial Inc. показал максимальную просадку в 79.08%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Ellington Financial Inc. составляет 1.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.08%март 2020 г. | 1mo 2d | 1y 12d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.19%окт. 2022 г. | 12mo 2d | 1y 10mo | 2y 10moокт. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.23%окт. 2011 г. | 7mo 7d | 8mo 11d | 1y 3moмарт 2011 г. - июнь 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.87%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 2y 5mo | 3y 10moсент. 2014 г. - июль 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.86%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 4mo 5d | 5mo 13dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| EFC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -56.78% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -9.10% | -8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.90% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -25.43% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | -33.92% | -45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.74% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -10.72% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 1.97% | +3.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellington Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ellington Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EFC
Добавьте Ellington Financial Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFC