Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.18B
- Enterprise Value
- $976.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.20
- Коэффициент P/E
- 9.88
- Коэффициент PEG
- 0.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $189.96M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $287.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $125.53M
- Годовой диапазон
- $11.12 - $14.12
- Целевая цена
- $13.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ellington Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ellington Financial Inc. (EFC) показал доход в -9.98% с начала года и 0.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFC составила 7.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ellington Financial Inc.
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -9.98%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -64.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EFC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +74.7%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -26.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.46% | -2.34% | -3.52% | -9.98% | |||||||||
| 2025 | 4.71% | 15.38% | -6.68% | -0.76% | -2.54% | 4.39% | -1.32% | 8.51% | -3.88% | 3.63% | 3.82% | 0.07% | 26.13% |
| 2024 | -2.81% | -5.96% | 5.42% | -2.05% | 7.09% | 0.75% | 6.11% | 4.65% | -0.99% | -5.22% | 3.31% | -0.88% | 8.68% |
| 2023 | 12.21% | -5.18% | -3.94% | 5.87% | -0.65% | 11.26% | -0.94% | 0.00% | -5.59% | -2.31% | 9.32% | -1.08% | 18.16% |
| 2022 | 4.87% | 0.31% | 1.30% | -7.94% | -3.39% | -4.32% | 10.43% | -7.62% | -21.61% | 19.04% | 3.07% | -8.20% | -18.32% |
| 2021 | 1.48% | 5.73% | 2.48% | 12.92% | 6.07% | 2.22% | -4.28% | 2.69% | -0.43% | 0.21% | -8.06% | 4.04% | 26.33% |
Метрики бенчмарка
Ellington Financial Inc.: годовая альфа составляет 4.89%, бета — 0.72, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 11.10.2010.
- Эта акция участвовал в 109.06% снижения S&P 500 Index, но только в 92.94% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.89%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 92.94%
- Участие в снижении
- 109.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFC имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Financial Inc. (EFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.39 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 6.61 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EFC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ellington Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.56 | $1.56 | $1.60 | $1.80 | $1.80 | $1.64 | $1.26 | $1.81 | $1.64 | $1.76 | $1.95 | $2.45 |
Дивидендный доход | 13.16% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.39 | |||||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.56 |
| 2024 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.60 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.80 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ellington Financial Inc. дивидендная доходность составляет 13.16%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ellington Financial Inc. коэффициент выплат составляет 148.62%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ellington Financial Inc. показал максимальную просадку в 79.08%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.
Текущая просадка Ellington Financial Inc. составляет 12.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.08% | 21 февр. 2020 г. | 23 | 24 мар. 2020 г. | 259 | 5 апр. 2021 г. | 282 |
| -34.19% | 13 окт. 2021 г. | 250 | 10 окт. 2022 г. | 466 | 19 авг. 2024 г. | 716 |
| -28.23% | 1 мар. 2011 г. | 152 | 4 окт. 2011 г. | 172 | 11 июн. 2012 г. | 324 |
| -26.87% | 2 сент. 2014 г. | 352 | 25 янв. 2016 г. | 626 | 19 июл. 2018 г. | 978 |
| -18.86% | 3 мар. 2025 г. | 29 | 10 апр. 2025 г. | 85 | 13 авг. 2025 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellington Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ellington Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |