PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ellington Financial Inc. (EFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS28852N1090
CUSIP28852N109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$991.46M
Прибыль на акцию$0.89
Цена/прибыль13.09
PEG коэффициент0.86
Выручка (12 мес.)$251.79M
Валовая прибыль (12 мес.)$41.69M
EBITDA (12 мес.)-$1.42M
Годовой диапазон$10.15 - $12.92
Целевая цена$13.89
Процент коротких позиций6.70%
Коэффициент коротких позиций3.22

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с EFC

Ellington Financial Inc.

Популярные сравнения: EFC с NLY, EFC с MAIN, EFC с AGNC, EFC с GAIN, EFC с VOO, EFC с JEPI, EFC с SPY, EFC с JEPQ, EFC с MPLX, EFC с QYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ellington Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
163.38%
350.46%
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ellington Financial Inc. показал доход в -6.34% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ellington Financial Inc. составила 4.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.34%10.04%
1 месяц-2.44%3.53%
6 месяцев0.31%22.79%
1 год12.36%32.16%
5 лет (среднегодовая)2.36%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.25%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.81%-5.96%
20230.00%-5.59%-2.31%9.32%-1.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Financial Inc. (EFC) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EFC
Ellington Financial Inc.
0.59
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Ellington Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.59
2.76
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ellington Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.93 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.93$1.80$1.80$1.59$1.26$1.81$1.64$1.76$1.95$2.45$3.08$3.83

Дивидендный доход

16.62%14.16%14.55%9.27%8.47%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%16.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.15$0.15
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15
2021$0.10$0.10$0.10$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15
2020$0.15$0.15$0.15$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10
2019$0.00$0.41$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14
2018$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$0.00
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.50$0.00
2014$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00
2013$1.52$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%16.6%
У Ellington Financial Inc. дивидендная доходность составляет 16.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%36.4%
У Ellington Financial Inc. коэффициент выплат составляет 36.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ellington Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.07%
0
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ellington Financial Inc. показал максимальную просадку в 79.08%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Ellington Financial Inc. составляет 16.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.08%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.2595 апр. 2021 г.282
-34.23%13 окт. 2021 г.25010 окт. 2022 г.
-28.23%1 мар. 2011 г.1524 окт. 2011 г.17211 июн. 2012 г.324
-26.87%2 сент. 2014 г.35225 янв. 2016 г.62619 июл. 2018 г.978
-15.27%8 мая 2013 г.415 июл. 2013 г.15110 февр. 2014 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ellington Financial Inc. составляет 7.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.69%
2.82%
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellington Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию