PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ellington Financial Inc. (EFC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ellington Financial Inc. (EFC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US28852N1090

CUSIP

28852N109

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

8 окт. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.37

Коэффициент P/E

9.23

Коэффициент PEG

0.86

Общая выручка (12 мес.)

$189.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

$153.42M

EBITDA (12 мес.)

$127.02M

Годовой диапазон

$10.18 - $14.26

Целевая цена

$14.07

Процент коротких позиций

6.90%

Коэффициент коротких позиций

3.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EFC с AGNC EFC с NLY EFC с EARN EFC с GAIN EFC с MAIN EFC с JEPQ EFC с SPY EFC с JEPI EFC с VOO EFC с MPLX
Популярные сравнения:
EFC с AGNC EFC с NLY EFC с EARN EFC с GAIN EFC с MAIN EFC с JEPQ EFC с SPY EFC с JEPI EFC с VOO EFC с MPLX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ellington Financial Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
233.21%
370.74%
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ellington Financial Inc. показал доход в 8.66% с начала года и 25.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ellington Financial Inc. составила 7.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

EFC

С начала года

8.66%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

7.13%

1 год

25.32%

5 лет

18.31%

10 лет

7.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.71%15.38%-6.68%-3.62%8.66%
2024-2.81%-5.96%5.42%-2.05%7.09%0.75%6.11%4.65%-0.99%-5.22%3.31%-0.88%8.68%
202312.21%-5.18%-3.94%5.87%-0.60%11.26%-0.94%0.00%-5.59%-2.31%9.32%-1.08%18.21%
20224.87%0.31%1.30%-7.94%-3.38%-4.32%10.43%-7.62%-21.61%19.04%3.07%-8.20%-18.32%
20211.48%5.73%2.48%12.92%6.07%2.22%-4.28%2.69%-0.43%0.21%-8.06%4.04%26.33%
20200.49%-8.75%-64.68%83.36%-1.09%16.40%0.57%6.71%-0.91%0.57%18.43%3.75%-10.16%
20197.89%3.02%8.48%1.56%-3.06%4.38%-1.96%0.75%4.25%2.71%-0.92%1.99%32.43%
20180.55%-0.46%4.89%0.74%9.58%-2.07%5.57%0.58%-0.99%-3.94%3.33%-0.97%17.29%
20171.03%4.35%-0.57%4.11%3.45%-2.29%-0.68%1.29%-0.38%-3.23%0.52%-2.94%4.38%
2016-3.40%8.32%2.11%-2.36%4.26%-0.64%0.53%2.90%-3.19%-4.86%3.49%-2.82%3.56%
20154.96%0.88%-2.78%1.06%1.13%-6.04%-1.35%2.82%-1.32%0.67%1.01%-5.09%-4.51%
20144.41%4.79%-0.87%-0.63%4.34%0.29%-1.25%8.33%-10.76%1.22%-0.45%-7.68%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFC составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EFC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ellington Financial Inc. (EFC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EFC, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EFC: 1.23
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EFC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EFC: 1.81
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EFC, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EFC: 1.26
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EFC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EFC: 1.39
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EFC, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EFC: 5.04
^GSPC: 2.07

Ellington Financial Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.49
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ellington Financial Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.60$1.80$1.80$1.64$1.26$1.81$1.64$1.76$1.95$2.45$3.08

Дивидендный доход

12.21%13.20%14.16%14.55%9.60%8.49%9.87%10.70%12.13%12.56%14.60%15.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ellington Financial Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.13$0.13$0.00$0.39
2024$0.15$0.15$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.60
2023$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2022$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.80
2021$0.10$0.10$0.10$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$1.64
2020$0.15$0.15$0.15$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$1.26
2019$0.00$0.41$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$1.81
2018$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.64
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$1.76
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.45$0.00$1.95
2015$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.50$0.00$2.45
2014$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$3.08

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EFC: 12.2%
У Ellington Financial Inc. дивидендная доходность составляет 12.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EFC: 35.6%
У Ellington Financial Inc. коэффициент выплат составляет 35.62%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ellington Financial Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-10.73%
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ellington Financial Inc. показал максимальную просадку в 79.08%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 259 торговых сессий.

Текущая просадка Ellington Financial Inc. составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-79.08%21 февр. 2020 г.2324 мар. 2020 г.2595 апр. 2021 г.282
-34.19%13 окт. 2021 г.25010 окт. 2022 г.46619 авг. 2024 г.716
-28.23%1 мар. 2011 г.1524 окт. 2011 г.17211 июн. 2012 г.324
-26.87%2 сент. 2014 г.35225 янв. 2016 г.62619 июл. 2018 г.978
-18.86%3 мар. 2025 г.2910 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ellington Financial Inc. составляет 11.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.83%
14.23%
EFC (Ellington Financial Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ellington Financial Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ellington Financial Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
EFC: 9.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EFC в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EFC: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EFC по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент PEG составляет 0.9. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EFC: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
EFC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EFC по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у EFC коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию