PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REFI с RITM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REFI и RITM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности REFI и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.71%
2.34%
REFI
RITM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REFI:

0.64

RITM:

0.47

Коэф-т Сортино

REFI:

0.97

RITM:

0.73

Коэф-т Омега

REFI:

1.12

RITM:

1.09

Коэф-т Кальмара

REFI:

1.15

RITM:

0.50

Коэф-т Мартина

REFI:

2.96

RITM:

1.85

Индекс Язвы

REFI:

3.71%

RITM:

4.66%

Дневная вол-ть

REFI:

17.21%

RITM:

18.29%

Макс. просадка

REFI:

-26.55%

RITM:

-81.11%

Текущая просадка

REFI:

-1.79%

RITM:

-6.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$315.92M

RITM:

$5.81B

EPS

REFI:

$2.00

RITM:

$0.98

Цена/прибыль

REFI:

8.05

RITM:

11.41

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$61.53M

RITM:

$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

-$934.84M

RITM:

$661.28M

EBITDA (12 мес.)

REFI:

-$2.69B

RITM:

$1.09B

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность 7.66%, что значительно ниже, чем у RITM с доходностью 8.97%.


REFI

С начала года

7.66%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

7.71%

1 год

10.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RITM

С начала года

8.97%

1 месяц

2.02%

6 месяцев

2.34%

1 год

8.64%

5 лет

0.99%

10 лет

9.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REFI c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REFI, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.640.47
Коэффициент Сортино REFI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.970.73
Коэффициент Омега REFI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.09
Коэффициент Кальмара REFI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.150.80
Коэффициент Мартина REFI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.961.85
REFI
RITM

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа RITM равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.47
REFI
RITM

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и RITM

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности RITM в 9.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.
13.63%13.41%13.93%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.
9.20%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%12.37%6.36%

Просадки

Сравнение просадок REFI и RITM

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и RITM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.79%
-6.87%
REFI
RITM

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и RITM

Текущая волатильность для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) составляет 3.51%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что REFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.51%
5.21%
REFI
RITM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab