PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REFI с RITM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REFI с RITM

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 7.88%/yr for RITM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и RITM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -10.97%.

REFI

1 день
-1.88%
1 месяц
-4.96%
6 месяцев
-9.65%
С начала года
-7.51%
1 год
-8.25%
3 года*
2.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.87%

RITM

1 день
-1.29%
1 месяц
2.86%
6 месяцев
-17.48%
С начала года
-10.97%
1 год
-14.98%
3 года*
7.88%
5 лет*
9.45%
10 лет*
6.63%
Всё время*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и RITM

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-7.51%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%
RITM
Rithm Capital Corp.		-10.97%10.06%11.07%45.60%-14.44%-3.28%

Correlation

The correlation between REFI and RITM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.38

The correlation between REFI and RITM shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REFI:

$222.10M

RITM:

$5.14B

EPS

REFI:

$226.69

RITM:

$1.30

Коэффициент P/E

REFI:

0.05

RITM:

7.09

Коэффициент P/S

REFI:

5.04

RITM:

0.92

Коэффициент P/B

REFI:

0.00

RITM:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

REFI:

$44.35M

RITM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

REFI:

$42.41M

RITM:

$4.84B

EBITDA (12 мес.)

REFI:

$8.16M

RITM:

$1.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Rithm Capital Corp.

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с CHCT
Часто сравнивают с RITM:
RITM с NLYRITM с AGNCRITM с ARCCRITM с ORITM с DXRITM с ABRRITM с MAIN

Доходность на риск

REFI vs. RITM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RITM
Ранг доходности на риск RITM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITM: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c RITM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REFIRITMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.66

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.79

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.55

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.07

+0.14

REFI vs. RITM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа RITM равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и RITM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REFI и RITM

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и RITM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFIRITMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-81.11%

+54.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-27.31%

+12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-27.31%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.82%

-19.56%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.99%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

14.05%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и RITM

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Rithm Capital Corp. (RITM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFIRITMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

5.49%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

19.37%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.69%

22.86%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

27.28%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

40.16%

-15.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и RITM

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности RITM в 10.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		18.04%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RITM
Rithm Capital Corp.		10.87%9.17%9.23%9.36%12.24%8.40%5.03%12.41%14.07%11.07%11.70%14.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REFI и RITM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.38B
(REFI) Общая выручка
(RITM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REFI and RITM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (8.79%) compared to RITM (5.49%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs RITM's -81.11%.

REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и RITM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор