Сравнение CHMI с CMTG
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, CHMI returned -7.37%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | -6.11% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between CHMI and CMTG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CHMI:
$0.59
CMTG:
-$4.96
CHMI:
2.02
CMTG:
0.70
CHMI:
$43.39M
CMTG:
$311.27M
CHMI:
$35.08M
CMTG:
-$65.16M
CHMI:
$38.24M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. CMTG — Ранг доходности на риск
CHMI
CMTG
Сравнение CHMI c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.74 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и CMTG
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -87.12% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -47.34% | +22.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -84.37% | +44.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -85.69% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -46.63% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 27.28% | -16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и CMTG
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.32%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 20.31% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 45.28% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 63.30% | -31.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 52.62% | -20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 52.62% | -9.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и CMTG
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and CMTG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs CMTG's -87.12%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор