Сравнение ABR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AGNC.
Доходность
Сравнение доходности ABR и AGNC
Доходность по периодам
С начала года, ABR показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 19.09% против 3.33% соответственно.
ABR
8.82%
-0.01%
15.05%
35.51%
10.59%
19.09%
AGNC
11.23%
-5.86%
6.23%
26.93%
0.61%
3.33%
Фундаментальные показатели
| ABR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.78B | $8.55B |
| EPS | $1.33 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 11.09 | 6.48 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $845.08M | $3.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $561.10M | $3.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $686.27M | $5.01B |
Основные характеристики
| ABR | AGNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 1.33 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 7.07 |
| Индекс Язвы | 12.30% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 38.83% | 20.41% |
| Макс. просадка | -97.75% | -54.56% |
| Текущая просадка | -3.97% | -18.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ABR и AGNC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и AGNC
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.77%, что меньше доходности AGNC в 14.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.77% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.92% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и AGNC
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и AGNC
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC) имеют волатильность 5.57% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ABR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности