Сравнение ABR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AGNC.
Основные характеристики
| ABR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.31% | -4.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.57% | 5.42% |
| Дох-ть за 3 года | -0.04% | -8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | -1.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.95% | 3.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 40.51% | 28.24% |
| Макс. просадка | -97.76% | -54.56% |
| Current Drawdown | -24.52% | -30.10% |
Фундаментальные показатели
| ABR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.50B | $6.89B |
| Прибыль на акцию | $1.75 | $0.05 |
| Цена/прибыль | 7.57 | 198.00 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $719.01M | $251.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $597.94M | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между ABR и AGNC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ABR и AGNC
С начала года, ABR показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 15.95% против 3.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ABR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABR и AGNC
Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%, что меньше доходности AGNC в 15.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 14.07% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.93% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок ABR и AGNC
Максимальная просадка ABR за все время составила -97.76%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ABR и AGNC
Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.