PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ABR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ABR с AGNC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABR или AGNC.

Корреляция

Корреляция между ABR и AGNC составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ABR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.64%
404.62%
ABR
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ABR:

-0.08

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

ABR:

0.15

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

ABR:

1.02

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

ABR:

-0.10

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

ABR:

-0.26

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

ABR:

11.72%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

ABR:

37.81%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

ABR:

-97.75%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

ABR:

-23.10%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ABR:

$2.17B

AGNC:

$8.40B

EPS

ABR:

$1.18

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

ABR:

9.57

AGNC:

24.58

Коэффициент PEG

ABR:

1.20

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

ABR:

3.46

AGNC:

14.38

Коэффициент P/B

ABR:

0.91

AGNC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

ABR:

$465.28M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ABR:

$465.28M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

ABR:

$279.37M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, ABR показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ABR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 16.05% против 3.66% соответственно.

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-20.36%

1 год

-0.13%

5 лет

24.39%

10 лет

16.05%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

5.54%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ABR и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ABR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ABR, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ABR: -0.08
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино ABR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ABR: 0.15
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега ABR, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ABR: 1.02
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара ABR, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ABR: -0.10
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина ABR, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ABR: -0.26
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа ABR на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.44
ABR
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ABR и AGNC

Дивидендная доходность ABR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.23%, что меньше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок ABR и AGNC

Максимальная просадка ABR за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.10%
-20.70%
ABR
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности ABR и AGNC

Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что ABR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.31%
13.73%
ABR
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ABR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arbor Realty Trust, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию