PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MITT с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MITT с DX

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, MITT returned -6.78%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MITT и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MITT показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции MITT уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -6.78% против 7.88% соответственно.

MITT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.40%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.68%
1 год
13.66%
3 года*
21.91%
5 лет*
1.71%
10 лет*
-6.78%

DX

1 день
0.30%
1 месяц
2.02%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.91%
1 год
27.03%
3 года*
17.11%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MITT и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-2.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.80%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between MITT and DX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.61

The correlation between MITT and DX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MITT:

$255.81M

DX:

$2.64B

EPS

MITT:

$1.07

DX:

$1.47

Коэффициент P/E

MITT:

7.50

DX:

8.98

Коэффициент P/S

MITT:

0.51

DX:

3.12

Коэффициент P/B

MITT:

0.79

DX:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

MITT:

$492.91M

DX:

$695.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

MITT:

$464.48M

DX:

$695.85M

EBITDA (12 мес.)

MITT:

$457.33M

DX:

$900.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с VTSMITT с ARCC
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

MITT vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MITT c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MITTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.54

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.15

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

1.78

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

5.29

-3.74

MITT vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MITT на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MITT и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MITT и DX

Максимальная просадка MITT за все время составила -91.49%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MITT и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MITTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.49%

-99.12%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-15.27%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-25.81%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.76%

-33.98%

-35.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.49%

-56.76%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-29.64%

-41.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.83%

-56.76%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

5.12%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MITT и DX

AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что MITT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MITTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.52%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

13.74%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

17.62%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.14%

23.83%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.68%

29.88%

+37.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MITT и DX

Дивидендная доходность MITT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности DX в 15.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.48%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		11.04%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MITT и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
130.09M
257.39M
(MITT) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MITT и DX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AG Mortgage Investment Trust, Inc. и Dynex Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
92.9%
100.0%
Активы портфеля
MITT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.82M при выручке в 130.09M, что соответствует валовой рентабельности в 92.9%.

DX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.39M при выручке в 257.39M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MITT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.79M при выручке в 130.09M, что соответствует операционной рентабельности 79.8%.

DX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 236.91M при выручке в 257.39M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

MITT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AG Mortgage Investment Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.56M при выручке в 130.09M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.

DX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dynex Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.36M при выручке в 257.39M, что соответствует чистой рентабельности -31.2%.

Часто задаваемые вопросы

MITT and DX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITT has higher volatility (7.01%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, MITT dropped -91.49% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MITT и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор