Сравнение GPMT с REFI
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, GPMT returned -28.37%/yr vs 2.48%/yr for REFI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -5.91%.
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPMT и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | -2.22% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between GPMT and REFI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between GPMT and REFI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$71.03M
REFI:
$237.83M
GPMT:
-$0.85
REFI:
$226.69
GPMT:
0.53
REFI:
5.36
GPMT:
0.13
REFI:
0.00
GPMT:
$132.94M
REFI:
$44.35M
GPMT:
$74.25M
REFI:
$42.41M
GPMT:
$16.09M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. REFI — Ранг доходности на риск
GPMT
REFI
Сравнение GPMT c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.75 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.33 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и REFI
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -26.55% | -61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -15.25% | -39.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -19.76% | -54.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -18.43% | -66.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.94% | -9.98% | -30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.45% | 8.56% | +22.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и REFI
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.37% | 9.09% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.61% | 17.42% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 24.68% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 24.46% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.45% | 24.46% | +60.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и REFI
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%, что меньше доходности REFI в 16.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and REFI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to REFI (9.09%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор