Сравнение NLY с CMTG
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, NLY returned 19.15%/yr vs -41.04%/yr for CMTG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 8.49%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -26.47%.
NLY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 6.05%
- Всё время*
- 9.45%
CMTG
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.58%
- 6 месяцев
- -22.95%
- С начала года
- -26.47%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -41.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.97%
Сравнение доходности по годам NLY и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 8.49% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | -5.47% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -26.47% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between NLY and CMTG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
NLY:
$16.63B
CMTG:
$315.49M
NLY:
$3.21
CMTG:
-$4.96
NLY:
2.97
CMTG:
0.68
NLY:
$5.21B
CMTG:
$311.27M
NLY:
$5.17B
CMTG:
-$65.16M
NLY:
$5.65B
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. CMTG — Ранг доходности на риск
NLY
CMTG
Сравнение NLY c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.56 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | -0.91 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и CMTG
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -87.12% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -47.34% | +32.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -84.37% | +57.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -86.07% | +83.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -47.10% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 29.01% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и CMTG
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.32%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 14.11% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 45.66% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 63.06% | -43.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 52.47% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 52.47% | -24.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и CMTG
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.56% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and CMTG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (14.11%) compared to NLY (5.32%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs CMTG's -87.12%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор