Сравнение ADAM с RC
ADAM (Adamas Trust, Inc) and RC (Ready Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ADAM returned 5.67%/yr vs -8.90%/yr for RC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADAM и RC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADAM показывает доходность 83.85%, что значительно выше, чем у RC с доходностью -18.76%. За последние 10 лет акции ADAM превзошли акции RC по среднегодовой доходности: 5.67% против -8.90% соответственно.
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
RC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -18.75%
- 1 год
- -58.03%
- 3 года*
- -40.53%
- 5 лет*
- -27.83%
- 10 лет*
- -8.90%
Сравнение доходности по годам ADAM и RC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
RC Ready Capital Corporation | -18.76% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | 40.09% | -7.25% | 23.64% | 1.18% | 24.26% |
Correlation
The correlation between ADAM and RC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between ADAM and RC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADAM:
$869.05M
RC:
$295.06M
ADAM:
$1.69
RC:
-$3.07
ADAM:
1.22
RC:
0.56
ADAM:
0.95
RC:
0.22
ADAM:
$713.66M
RC:
$525.55M
ADAM:
$546.72M
RC:
$73.92M
ADAM:
$477.31M
RC:
-$353.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADAM vs. RC — Ранг доходности на риск
ADAM
RC
Сравнение ADAM c RC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adamas Trust, Inc (ADAM) и Ready Capital Corporation (RC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADAM | RC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.80 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.78 | -0.88 | +7.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.48 | -1.26 | +22.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADAM и RC
Максимальная просадка ADAM за все время составила -97.94%, что больше максимальной просадки RC в -84.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAM и RC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADAM | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.94% | -84.58% | -13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -66.41% | +49.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.20% | -83.04% | +40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -84.58% | +27.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.01% | -84.58% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.16% | -81.92% | +24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -18.54% | -55.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 46.04% | -40.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAM и RC
Adamas Trust, Inc (ADAM) имеет более высокую волатильность в 29.82% по сравнению с Ready Capital Corporation (RC) с волатильностью 19.88%. Это указывает на то, что ADAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADAM | RC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.82% | 19.88% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.21% | 45.17% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.24% | 54.93% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.77% | 39.46% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.42% | 47.23% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAM и RC
Дивидендная доходность ADAM за последние двенадцать месяцев составляет около 34.91%, что больше доходности RC в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
RC Ready Capital Corporation | 15.34% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADAM и RC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adamas Trust, Inc и Ready Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADAM and RC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to RC (19.88%). In terms of maximum drawdown, ADAM dropped -97.94% vs RC's -84.58%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADAM и RC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор