Сравнение REFI с LADR
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.48%/yr vs 5.82%/yr for LADR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -4.88%.
REFI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение доходности по годам REFI и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -5.91% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 2.02% |
Correlation
The correlation between REFI and LADR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between REFI and LADR shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$237.83M
LADR:
$1.29B
REFI:
$226.69
LADR:
$0.44
REFI:
0.05
LADR:
23.40
REFI:
0.00
LADR:
1.11
REFI:
5.36
LADR:
3.22
REFI:
0.00
LADR:
0.89
REFI:
$44.35M
LADR:
$400.28M
REFI:
$42.41M
LADR:
$284.72M
REFI:
$8.16M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. LADR — Ранг доходности на риск
REFI
LADR
Сравнение REFI c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.16 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.35 | -1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и LADR
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -81.63% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -14.68% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -20.22% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.43% | -9.23% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -18.26% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 6.76% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и LADR
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 6.13% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 14.68% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 18.50% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 24.75% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 48.18% | -23.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и LADR
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.98%, что больше доходности LADR в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.98% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and LADR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (9.09%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор