Сравнение REFI с LADR
REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) and LADR (Ladder Capital Corp) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REFI returned 2.12%/yr vs 3.79%/yr for LADR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REFI и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFI показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью -6.21%.
REFI
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -9.65%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -8.25%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.87%
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
Сравнение доходности по годам REFI и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -7.51% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 2.02% |
Correlation
The correlation between REFI and LADR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between REFI and LADR shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REFI:
$222.10M
LADR:
$1.26B
REFI:
$226.69
LADR:
$0.44
REFI:
0.05
LADR:
22.56
REFI:
0.00
LADR:
1.07
REFI:
5.04
LADR:
3.10
REFI:
0.00
LADR:
0.86
REFI:
$44.35M
LADR:
$400.28M
REFI:
$42.41M
LADR:
$284.72M
REFI:
$8.16M
LADR:
$276.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFI vs. LADR — Ранг доходности на риск
REFI
LADR
Сравнение REFI c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFI | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.16 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.33 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFI и LADR
Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFI | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.55% | -81.63% | +55.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -14.68% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -18.48% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.82% | -10.51% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -18.22% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 7.07% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности REFI и LADR
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFI | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 6.48% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 15.07% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 19.03% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 24.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 48.17% | -23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFI и LADR
Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.04%, что больше доходности LADR в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 18.04% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REFI и LADR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. и Ladder Capital Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REFI and LADR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REFI has higher volatility (8.79%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs LADR's -81.63%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REFI и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор