Сравнение ACRE с CMTG
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and CMTG (Claros Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, ACRE returned -13.44%/yr vs -38.93%/yr for CMTG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и CMTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно выше, чем у CMTG с доходностью -24.51%.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
CMTG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -24.51%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- -20.07%
- 3 года*
- -38.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACRE и CMTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | -4.80% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | -24.51% | -32.30% | -64.39% | 2.82% | -1.38% | 3.95% |
Correlation
The correlation between ACRE and CMTG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between ACRE and CMTG has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACRE:
-$0.36
CMTG:
-$4.96
ACRE:
4.59
CMTG:
0.70
ACRE:
$54.71M
CMTG:
$311.27M
ACRE:
$25.31M
CMTG:
-$65.16M
ACRE:
$30.62M
CMTG:
$51.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. CMTG — Ранг доходности на риск
ACRE
CMTG
Сравнение ACRE c CMTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | CMTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.43 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.74 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и CMTG
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки CMTG в -87.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и CMTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -87.12% | +11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -47.34% | +27.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -84.37% | +23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -85.69% | +33.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -46.63% | +26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 27.28% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и CMTG
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 10.26%, в то время как у Claros Mortgage Trust, Inc. (CMTG) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | CMTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 20.31% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 45.28% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 63.30% | -25.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 52.62% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 52.62% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и CMTG
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, тогда как CMTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
CMTG Claros Mortgage Trust, Inc. | 0.00% | 0.00% | 13.27% | 9.10% | 10.06% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и CMTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Claros Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ACRE and CMTG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTG has higher volatility (20.31%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs CMTG's -87.12%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и CMTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор