Сравнение LOAN с KREF
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and KREF (KKR Real Estate Finance Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LOAN returned -2.52%/yr vs -11.13%/yr for KREF. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и KREF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у KREF с доходностью -10.55%.
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
KREF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LOAN и KREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | 11.93% |
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | -10.55% | -9.25% | -15.80% | 9.15% | -25.89% | 27.86% | -2.82% | 16.15% | 4.26% | -0.09% |
Correlation
The correlation between LOAN and KREF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$51.32M
KREF:
$456.59M
LOAN:
$0.44
KREF:
-$1.59
LOAN:
6.06
KREF:
1.26
LOAN:
1.19
KREF:
0.42
LOAN:
$8.47M
KREF:
$366.11M
LOAN:
$6.80M
KREF:
$298.61M
LOAN:
$5.02M
KREF:
$197.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. KREF — Ранг доходности на риск
LOAN
KREF
Сравнение LOAN c KREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | KREF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.32 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.61 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и KREF
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки KREF в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и KREF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -57.33% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -34.53% | +12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -44.87% | +22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -57.33% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -48.56% | +32.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.39% | -19.72% | -26.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 18.25% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и KREF
Текущая волатильность для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) составляет 3.86%, в то время как у KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что LOAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | KREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 10.04% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 25.56% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 30.11% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 30.07% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.38% | 30.73% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и KREF
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что меньше доходности KREF в 14.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 14.16% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и KREF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and KREF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KREF has higher volatility (10.04%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs KREF's -57.33%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и KREF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор