Сравнение STWD с LFT
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs -3.80%/yr for LFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STWD и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -27.52%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции LFT по среднегодовой доходности: 7.49% против -3.80% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
LFT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -27.52%
- 6 месяцев
- -28.00%
- 1 год
- -52.15%
- 3 года*
- -9.47%
- 5 лет*
- -16.19%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам STWD и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -27.52% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between STWD and LFT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
LFT:
-$0.06
STWD:
1.92
LFT:
0.91
STWD:
$1.98B
LFT:
$56.81M
STWD:
$1.19B
LFT:
$63.50M
STWD:
$1.83B
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. LFT — Ранг доходности на риск
STWD
LFT
Сравнение STWD c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.79 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.94 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.46 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и LFT
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -81.57% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -55.52% | +40.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -59.91% | +43.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -59.91% | +30.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -77.00% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -61.61% | +49.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -33.05% | +25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 35.81% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и LFT
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Lument Finance Trust, Inc. (LFT) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 12.23% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 33.12% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 47.38% | -30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 35.39% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 41.53% | -11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и LFT
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности LFT в 18.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.18% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STWD and LFT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (12.23%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs LFT's -81.57%.
STWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор