PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMT с MITT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMT с MITT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and MITT (AG Mortgage Investment Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, PMT returned 6.84%/yr vs -7.26%/yr for MITT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PMT и MITT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у MITT с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции PMT превзошли акции MITT по среднегодовой доходности: 6.84% против -7.26% соответственно.

PMT

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
-19.93%
С начала года
-11.89%
1 год
-5.74%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
6.84%
Всё время*
7.22%

MITT

1 день
-1.83%
1 месяц
-2.64%
6 месяцев
-13.25%
С начала года
-6.23%
1 год
10.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
2.93%
10 лет*
-7.26%
Всё время*
-2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMT и MITT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		-11.89%13.23%-5.38%36.11%-18.07%8.47%-12.99%30.33%28.04%9.42%
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		-6.23%42.79%17.10%35.77%-41.03%24.12%-80.68%8.94%-6.22%23.62%

Correlation

The correlation between PMT and MITT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2011 г.

0.57

The correlation between PMT and MITT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMT:

$849.35M

MITT:

$238.53M

EPS

PMT:

$1.52

MITT:

$1.07

Коэффициент P/E

PMT:

6.41

MITT:

6.98

Коэффициент P/S

PMT:

0.80

MITT:

0.48

Коэффициент P/B

PMT:

0.45

MITT:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

PMT:

$1.06B

MITT:

$492.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMT:

$946.50M

MITT:

$464.48M

EBITDA (12 мес.)

PMT:

$966.77M

MITT:

$457.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennyMac Mortgage Investment Trust

AG Mortgage Investment Trust, Inc.

Часто сравнивают с PMT:
PMT с TRINPMT с QQQXPMT с FBRTPMT с HSTIXPMT с SPYPMT с BXPMT с INSW
Часто сравнивают с MITT:
MITT с REFIMITT с AKRMITT с ABRMITT с VOOMITT с TWOMITT с ARCCMITT с VTS

Доходность на риск

PMT vs. MITT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг доходности на риск PMT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MITT
Ранг доходности на риск MITT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMT c MITT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMTMITTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.39

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.72

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.09

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.51

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

1.16

-1.66

PMT vs. MITT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MITT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и MITT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMT и MITT

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки MITT в -91.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и MITT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMTMITTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.90%

-91.49%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

-20.74%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

-25.44%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.81%

-69.76%

+29.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-91.49%

+15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-72.14%

+52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-38.95%

+27.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

9.17%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и MITT

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с AG Mortgage Investment Trust, Inc. (MITT) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMTMITTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.20%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

19.80%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

27.52%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.93%

34.77%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.33%

67.70%

-22.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и MITT

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что больше доходности MITT в 12.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITT
AG Mortgage Investment Trust, Inc.		12.27%9.98%11.28%11.34%15.25%7.90%1.02%12.32%12.40%10.52%11.10%17.72%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		21.88%12.75%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMT и MITT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и AG Mortgage Investment Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.37M
130.09M
(PMT) Общая выручка
(MITT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PMT and MITT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMT has higher volatility (10.19%) compared to MITT (6.20%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs MITT's -91.49%.

MITT currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMT и MITT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор