Сравнение RITM с MFA
RITM (Rithm Capital Corp.) and MFA (MFA Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, RITM returned 6.65%/yr vs 1.20%/yr for MFA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RITM и MFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITM показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у MFA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции RITM превзошли акции MFA по среднегодовой доходности: 6.65% против 1.20% соответственно.
RITM
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -10.62%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 6.65%
MFA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение доходности по годам RITM и MFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITM Rithm Capital Corp. | -11.27% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 28.46% | -10.35% | 27.83% |
MFA MFA Financial, Inc. | 10.13% | 6.07% | 2.63% | 30.66% | -37.20% | 27.71% | -40.87% | 27.54% | -5.85% | 14.30% |
Correlation
The correlation between RITM and MFA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2013 г. | 0.62 |
The correlation between RITM and MFA shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RITM:
$1.30
MFA:
$1.91
RITM:
7.26
MFA:
5.15
RITM:
0.94
MFA:
2.02
RITM:
$5.61B
MFA:
$343.42M
RITM:
$4.84B
MFA:
$413.35M
RITM:
$1.91B
MFA:
$341.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITM vs. MFA — Ранг доходности на риск
RITM
MFA
Сравнение RITM c MFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rithm Capital Corp. (RITM) и MFA Financial, Inc. (MFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITM | MFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.58 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 3.40 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITM и MFA
Максимальная просадка RITM за все время составила -81.11%, что меньше максимальной просадки MFA в -95.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITM и MFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITM | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.11% | -95.52% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -12.22% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -31.62% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -56.54% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.11% | -95.52% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.84% | -29.23% | +9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -21.56% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.26% | 5.69% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITM и MFA
Текущая волатильность для Rithm Capital Corp. (RITM) составляет 6.71%, в то время как у MFA Financial, Inc. (MFA) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RITM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITM | MFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.07% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 17.30% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.56% | 22.85% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 31.55% | -4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 84.82% | -44.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITM и MFA
Дивидендная доходность RITM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что меньше доходности MFA в 14.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFA MFA Financial, Inc. | 14.59% | 15.47% | 13.74% | 12.42% | 16.95% | 8.44% | 8.35% | 10.46% | 11.98% | 10.10% | 10.48% | 12.12% |
RITM Rithm Capital Corp. | 10.62% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RITM и MFA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rithm Capital Corp. и MFA Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RITM and MFA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFA has higher volatility (7.07%) compared to RITM (6.71%). In terms of maximum drawdown, RITM dropped -81.11% vs MFA's -95.52%.
MFA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITM и MFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор