Сравнение LADR с RWT
LADR (Ladder Capital Corp) and RWT (Redwood Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 5.78%/yr vs -1.36%/yr for RWT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и RWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -6.21%, что значительно ниже, чем у RWT с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции RWT по среднегодовой доходности: 5.78% против -1.36% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -7.89%
- С начала года
- -6.21%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 5.78%
- Всё время*
- 4.39%
RWT
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -10.01%
- С начала года
- -3.01%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 0.96%
- 5 лет*
- -6.13%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам LADR и RWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -6.21% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
RWT Redwood Trust, Inc. | -3.01% | -4.08% | -2.60% | 21.61% | -42.26% | 60.13% | -42.70% | 18.16% | 9.40% | 4.49% |
Correlation
The correlation between LADR and RWT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between LADR and RWT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.26B
RWT:
$626.08M
LADR:
$0.44
RWT:
-$0.48
LADR:
3.10
RWT:
2.37
LADR:
$400.28M
RWT:
$269.15M
LADR:
$284.72M
RWT:
$1.06B
LADR:
$276.22M
RWT:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. RWT — Ранг доходности на риск
LADR
RWT
Сравнение LADR c RWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Redwood Trust, Inc. (RWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | RWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.19 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.43 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и RWT
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки RWT в -88.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и RWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -88.91% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -28.06% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -33.79% | +15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -55.83% | +28.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -85.40% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -59.19% | +48.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.22% | -45.63% | +27.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 12.25% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и RWT
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.48%, в то время как у Redwood Trust, Inc. (RWT) волатильность равна 11.52%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | RWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 11.52% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 30.41% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 37.45% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 35.31% | -10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 49.18% | -1.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и RWT
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что меньше доходности RWT в 14.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.35% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
RWT Redwood Trust, Inc. | 14.40% | 13.02% | 10.26% | 9.58% | 13.61% | 5.91% | 8.26% | 7.26% | 7.83% | 7.56% | 7.36% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и RWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Redwood Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LADR and RWT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWT has higher volatility (11.52%) compared to LADR (6.48%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs RWT's -88.91%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и RWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор