Сравнение SEVN с TRTX
SEVN (Seven Hills Realty Trust) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 3.82%/yr vs 3.32%/yr for TRTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и TRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 9.22%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
TRTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и TRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 9.22% | 13.50% | 46.93% | 9.71% | -38.40% | 25.11% | 33.83% |
Correlation
The correlation between SEVN and TRTX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between SEVN and TRTX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEVN:
$190.83M
TRTX:
$668.88M
SEVN:
$0.87
TRTX:
$0.78
SEVN:
9.75
TRTX:
10.85
SEVN:
3.41
TRTX:
2.52
SEVN:
0.58
TRTX:
0.63
SEVN:
$43.74M
TRTX:
$264.49M
SEVN:
$29.11M
TRTX:
$207.51M
SEVN:
$23.30M
TRTX:
$195.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. TRTX — Ранг доходности на риск
SEVN
TRTX
Сравнение SEVN c TRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | TRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.85 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 4.35 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и TRTX
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и TRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -86.18% | +45.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -15.90% | -15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -30.01% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -53.18% | +19.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | 0.00% | -28.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -20.87% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 6.75% | +17.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и TRTX
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | TRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.84% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.77% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 21.34% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 34.97% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 57.65% | -31.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и TRTX
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что меньше доходности TRTX в 15.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. | 15.96% | 11.15% | 11.29% | 14.77% | 14.14% | 7.71% | 15.44% | 8.49% | 9.35% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEVN и TRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEVN and TRTX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to TRTX (7.84%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs TRTX's -86.18%.
TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и TRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор