PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEVN с TRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEVN с TRTX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SEVN (Seven Hills Realty Trust) and TRTX (TPG RE Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, SEVN returned 4.22%/yr vs 3.95%/yr for TRTX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEVN и TRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seven Hills Realty Trust (SEVN) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TRTX с доходностью 11.93%.

SEVN

1 день
-2.55%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
-3.39%
С начала года
-0.35%
1 год
-17.40%
3 года*
2.38%
5 лет*
4.22%
10 лет*
—
Всё время*
3.64%

TRTX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
4.64%
С начала года
11.93%
1 год
26.08%
3 года*
21.14%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
Всё время*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEVN и TRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SEVN
Seven Hills Realty Trust		-0.35%-24.34%12.15%61.84%-3.75%2.18%-7.99%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		11.93%13.50%46.93%9.71%-38.40%25.11%33.83%

Correlation

The correlation between SEVN and TRTX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г.

0.34

The correlation between SEVN and TRTX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEVN:

$137.87M

TRTX:

$670.26M

EPS

SEVN:

$0.87

TRTX:

$0.78

Коэффициент P/E

SEVN:

9.20

TRTX:

11.12

Коэффициент P/S

SEVN:

3.21

TRTX:

2.58

Коэффициент P/B

SEVN:

0.55

TRTX:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SEVN:

$43.74M

TRTX:

$264.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

SEVN:

$29.11M

TRTX:

$207.51M

EBITDA (12 мес.)

SEVN:

$23.30M

TRTX:

$195.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seven Hills Realty Trust

TPG RE Finance Trust, Inc.

Часто сравнивают с SEVN:
SEVN с ABRSEVN с SPGSEVN с ARCCSEVN с SLGSEVN с ALXSEVN с SPYISEVN с SPY
Часто сравнивают с TRTX:
TRTX с ARKFTRTX с NVDATRTX с OTRTX с SCHHTRTX с VRTTRTX с VOOTRTX с CAT

Доходность на риск

SEVN vs. TRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEVN
Ранг доходности на риск SEVN: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEVN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEVN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEVN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEVN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEVN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRTX
Ранг доходности на риск TRTX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEVN c TRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEVNTRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.24

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
1.86

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.65

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

3.87

-5.05

SEVN vs. TRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TRTX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и TRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEVN и TRTX

Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки TRTX в -86.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и TRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEVNTRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-86.18%

+45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-15.90%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.87%

-30.01%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-53.18%

+19.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.90%

-1.14%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-20.75%

+8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

6.75%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SEVN и TRTX

Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEVNTRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

7.53%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

15.78%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

21.21%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

34.87%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

57.49%

-31.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEVN и TRTX

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности TRTX в 15.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SEVN
Seven Hills Realty Trust		17.41%14.16%10.70%10.82%11.00%4.34%1.89%0.00%0.00%0.00%
TRTX
TPG RE Finance Trust, Inc.		15.58%11.15%11.29%14.77%14.14%7.71%15.44%8.49%9.35%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEVN и TRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seven Hills Realty Trust и TPG RE Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.34M
11.59M
(SEVN) Общая выручка
(TRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEVN and TRTX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEVN has higher volatility (11.48%) compared to TRTX (7.53%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs TRTX's -86.18%.

TRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEVN и TRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор