Сравнение CHMI с GPMT
CHMI (Cherry Hill Mortgage Investment Corporation) and GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CHMI returned -11.98%/yr vs -30.04%/yr for GPMT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHMI и GPMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHMI показывает доходность -1.65%, что значительно выше, чем у GPMT с доходностью -35.70%.
CHMI
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -4.90%
GPMT
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- -35.70%
- 6 месяцев
- -34.61%
- 1 год
- -33.51%
- 3 года*
- -28.37%
- 5 лет*
- -30.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHMI и GPMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | -1.65% | 14.92% | -21.94% | -18.91% | -17.19% | 1.54% | -28.09% | -6.76% | 9.80% | 4.91% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -35.70% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CHMI and GPMT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CHMI and GPMT has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHMI:
$88.19M
GPMT:
$71.03M
CHMI:
$0.59
GPMT:
-$0.85
CHMI:
2.02
GPMT:
0.53
CHMI:
0.55
GPMT:
0.13
CHMI:
$43.39M
GPMT:
$132.94M
CHMI:
$35.08M
GPMT:
$74.25M
CHMI:
$38.24M
GPMT:
$16.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHMI vs. GPMT — Ранг доходности на риск
CHMI
GPMT
Сравнение CHMI c GPMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) и Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHMI | GPMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.61 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.07 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHMI и GPMT
Максимальная просадка CHMI за все время составила -81.93%, что меньше максимальной просадки GPMT в -87.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHMI и GPMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHMI | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.93% | -87.96% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -54.89% | +30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.35% | -74.35% | +34.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.55% | -85.60% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -85.22% | +22.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.70% | -40.94% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 31.45% | -20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHMI и GPMT
Текущая волатильность для Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) составляет 8.32%, в то время как у Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CHMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHMI | GPMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 12.37% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 37.61% | -17.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.08% | 45.10% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 43.96% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.95% | 85.45% | -42.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHMI и GPMT
Дивидендная доходность CHMI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности GPMT в 13.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 18.67% | 19.61% | 22.73% | 17.82% | 18.62% | 13.06% | 13.24% | 12.20% | 12.03% | 10.89% | 11.60% | 15.23% |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 13.42% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHMI и GPMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cherry Hill Mortgage Investment Corporation и Granite Point Mortgage Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHMI and GPMT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (12.37%) compared to CHMI (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHMI dropped -81.93% vs GPMT's -87.96%.
CHMI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHMI и GPMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор