PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC с ARI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ORC (Orchid Island Capital, Inc.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ORC returned -2.85%/yr vs 7.17%/yr for ARI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORC показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ORC уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -2.85% против 7.17% соответственно.

ORC

1 день
0.29%
1 месяц
2.80%
С начала года
4.54%
6 месяцев
5.56%
1 год
20.51%
3 года*
5.21%
5 лет*
-7.24%
10 лет*
-2.85%

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC и ARI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		4.54%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%

Correlation

The correlation between ORC and ARI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г.

0.49

The correlation between ORC and ARI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORC:

$1.32B

ARI:

$1.47B

EPS

ORC:

$0.79

ARI:

$0.91

Коэффициент P/E

ORC:

8.83

ARI:

11.55

Коэффициент PEG

ORC:

0.03

ARI:

0.00

Коэффициент P/S

ORC:

6.31

ARI:

2.46

Коэффициент P/B

ORC:

0.95

ARI:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ORC:

$181.13M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORC:

$87.42M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

ORC:

$197.11M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orchid Island Capital, Inc.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с JEPI
Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o

Доходность на риск

ORC vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orchid Island Capital, Inc. (ORC) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.97

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.51

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.85

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

4.11

-1.37

ORC vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORC и ARI

Максимальная просадка ORC за все время составила -75.77%, примерно равная максимальной просадке ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.77%

-77.39%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-10.04%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.06%

-24.73%

-18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.37%

-40.12%

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.77%

-77.39%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-6.24%

-37.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.88%

-9.03%

-19.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

4.52%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC и ARI

Orchid Island Capital, Inc. (ORC) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ORC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.00%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

13.81%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

19.32%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

30.72%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

44.01%

-6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC и ARI

Дивидендная доходность ORC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.09%, что больше доходности ARI в 9.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.09%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orchid Island Capital, Inc. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M0.00100.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
58.63M
(ORC) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORC and ARI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORC has higher volatility (6.72%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ORC dropped -75.77% vs ARI's -77.39%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор