Сравнение STWD с ACRE
STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, STWD returned 7.49%/yr vs 0.91%/yr for ACRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STWD и ACRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у ACRE с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции STWD превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 7.49% против 0.91% соответственно.
STWD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 7.49%
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам STWD и ACRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -3.15% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
Correlation
The correlation between STWD and ACRE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between STWD and ACRE shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STWD:
$1.56
ACRE:
-$0.36
STWD:
1.92
ACRE:
4.59
STWD:
$1.98B
ACRE:
$54.71M
STWD:
$1.19B
ACRE:
$25.31M
STWD:
$1.83B
ACRE:
$30.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STWD vs. ACRE — Ранг доходности на риск
STWD
ACRE
Сравнение STWD c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STWD | ACRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.22 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.48 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STWD и ACRE
Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и ACRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STWD | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.34% | -75.68% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -19.94% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.66% | -61.28% | +44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.65% | -67.51% | +37.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.34% | -75.68% | +9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -52.24% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -19.96% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 9.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STWD и ACRE
Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STWD | ACRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 10.26% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 24.60% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 37.70% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 35.47% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 45.09% | -14.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STWD и ACRE
Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности ACRE в 13.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.32% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STWD и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STWD и ACRE
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 512.46M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.88M при выручке в 512.46M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
Часто задаваемые вопросы
STWD and ACRE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACRE has higher volatility (10.26%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs ACRE's -75.68%.
ACRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STWD и ACRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор