PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACR с ARI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACR с ARI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) and ARI (Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACR returned -5.45%/yr vs 7.17%/yr for ARI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACR и ARI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACR показывает доходность -15.56%, что значительно ниже, чем у ARI с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции ACR уступали акциям ARI по среднегодовой доходности: -5.45% против 7.17% соответственно.

ACR

1 день
-2.59%
1 месяц
-11.67%
С начала года
-15.56%
6 месяцев
-15.83%
1 год
2.15%
3 года*
26.79%
5 лет*
2.33%
10 лет*
-5.45%

ARI

1 день
-2.41%
1 месяц
-4.01%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.43%
1 год
18.54%
3 года*
8.31%
5 лет*
2.89%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACR и ARI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-15.56%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		11.32%23.83%-16.51%24.46%-7.12%29.66%-29.03%21.15%-0.03%22.51%

Correlation

The correlation between ACR and ARI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2009 г.

0.40

The correlation between ACR and ARI shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACR:

$118.19M

ARI:

$1.47B

EPS

ACR:

$3.77

ARI:

$0.91

Коэффициент P/E

ACR:

4.79

ARI:

11.55

Коэффициент PEG

ACR:

0.52

ARI:

0.00

Коэффициент P/S

ACR:

0.69

ARI:

2.46

Коэффициент P/B

ACR:

0.28

ARI:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

ACR:

$180.38M

ARI:

$595.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACR:

$112.28M

ARI:

$429.14M

EBITDA (12 мес.)

ACR:

$67.14M

ARI:

$372.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRES Commercial Realty Corp.

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

Часто сравнивают с ACR:
ACR с RMAXACR с AHRACR с IYRACR с VNOACR с GOODACR с VRTACR с FNDX
Часто сравнивают с ARI:
ARI с AGNCARI с ABRARI с VOOARI с SCHDARI с EPDARI с QYLDARI с o

Доходность на риск

ACR vs. ARI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ARI
Ранг доходности на риск ARI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACR c ARI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRARIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.97

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.51

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

1.85

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

4.11

-3.96

ACR vs. ARI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACR на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ARI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACR и ARI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACR и ARI

Максимальная просадка ACR за все время составила -92.50%, что больше максимальной просадки ARI в -77.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACR и ARI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRARIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.50%

-77.39%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.69%

-10.04%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-24.73%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-40.12%

-21.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.51%

-77.39%

-14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.50%

-6.24%

-51.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.77%

-9.03%

-31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.18%

4.52%

+9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ACR и ARI

ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ACR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRARIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.55%

5.00%

+12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.51%

13.81%

+10.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.16%

19.32%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.05%

30.72%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.40%

44.01%

+16.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACR и ARI

ACR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
ARI
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.		9.51%10.33%13.86%11.93%13.01%10.64%12.98%10.06%11.04%9.97%11.07%10.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACR и ARI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACRES Commercial Realty Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
42.94M
58.63M
(ACR) Общая выручка
(ARI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACR и ARI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACRES Commercial Realty Corp. и Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
73.7%
0
Активы портфеля
ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.

ARI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

ARI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 58.63M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

ARI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.23M при выручке в 58.63M, что соответствует чистой рентабельности 44.7%.

Часто задаваемые вопросы

ACR and ARI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACR has higher volatility (17.55%) compared to ARI (5.00%). In terms of maximum drawdown, ACR dropped -92.50% vs ARI's -77.39%.

ARI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACR и ARI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор