Сравнение RC с REFI
RC (Ready Capital Corporation) and REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, RC returned -39.78%/yr vs 3.40%/yr for REFI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RC и REFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RC показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у REFI с доходностью -6.85%.
RC
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -21.07%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -59.41%
- 3 года*
- -39.78%
- 5 лет*
- -28.46%
- 10 лет*
- -9.17%
REFI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.36%
- 1 год
- -10.67%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RC и REFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | -21.07% | -65.04% | -23.49% | 5.93% | -18.28% | -1.65% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | -6.85% | -8.70% | 8.69% | 23.70% | 3.35% | 1.52% |
Correlation
The correlation between RC and REFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RC:
$286.68M
REFI:
$235.46M
RC:
-$3.06
REFI:
$226.63
RC:
0.55
REFI:
5.31
RC:
0.22
REFI:
0.00
RC:
$525.55M
REFI:
$44.35M
RC:
$73.92M
REFI:
$42.41M
RC:
-$353.42M
REFI:
$8.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RC vs. REFI — Ранг доходности на риск
RC
REFI
Сравнение RC c REFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ready Capital Corporation (RC) и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RC | REFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.70 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.27 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RC и REFI
Максимальная просадка RC за все время составила -84.58%, что больше максимальной просадки REFI в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RC и REFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.58% | -26.55% | -58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -15.25% | -51.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.04% | -19.76% | -63.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.43% | -19.25% | -63.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -9.96% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.56% | 8.44% | +37.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RC и REFI
Ready Capital Corporation (RC) имеет более высокую волатильность в 19.91% по сравнению с Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что RC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RC | REFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.91% | 7.96% | +11.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.12% | 16.83% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.78% | 24.25% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.43% | 24.40% | +15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.22% | 24.40% | +22.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RC и REFI
Дивидендная доходность RC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что меньше доходности REFI в 17.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC Ready Capital Corporation | 15.79% | 17.66% | 16.13% | 14.24% | 14.90% | 10.62% | 10.44% | 10.38% | 11.35% | 9.77% | 11.52% | 10.61% |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.15% | 15.33% | 13.36% | 13.41% | 13.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RC и REFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ready Capital Corporation и Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RC and REFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RC has higher volatility (19.91%) compared to REFI (7.96%). In terms of maximum drawdown, RC dropped -84.58% vs REFI's -26.55%.
REFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RC и REFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор