Сравнение NREF с FBRT
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, NREF returned 14.75%/yr vs -7.66%/yr for FBRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 18.43%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -16.79%.
NREF
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.43%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
FBRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -16.79%
- 6 месяцев
- -16.45%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NREF и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 18.43% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -7.70% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -16.79% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between NREF and FBRT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.46 |
The correlation between NREF and FBRT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NREF:
$801.68M
FBRT:
$651.40M
NREF:
$2.16
FBRT:
$0.67
NREF:
7.22
FBRT:
12.16
NREF:
4.81
FBRT:
2.12
NREF:
2.06
FBRT:
0.50
NREF:
$155.54M
FBRT:
$411.64M
NREF:
$132.51M
FBRT:
$228.04M
NREF:
$152.30M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. FBRT — Ранг доходности на риск
NREF
FBRT
Сравнение NREF c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.70 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | -1.34 | +6.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и FBRT
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -31.30% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -23.55% | +10.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -30.05% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.05% | +30.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -11.39% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 12.32% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и FBRT
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 6.52%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 8.06% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 23.61% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.04% | 26.66% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 28.47% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.57% | 28.47% | +17.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и FBRT
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что меньше доходности FBRT в 15.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 15.52% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.84% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and FBRT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (8.06%) compared to NREF (6.52%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs FBRT's -31.30%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор