Сравнение NREF с FBRT
NREF (NexPoint Real Estate Finance, Inc.) and FBRT (Franklin BSP Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, NREF returned 17.58%/yr vs -8.02%/yr for FBRT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NREF и FBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NREF показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у FBRT с доходностью -17.42%.
NREF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 13.32%
- 6 месяцев
- 20.39%
- С начала года
- 28.08%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.95%
FBRT
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -19.51%
- С начала года
- -17.42%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- -8.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -5.08%
Сравнение доходности по годам NREF и FBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 28.08% | 2.28% | 13.51% | 17.36% | -8.90% | -7.70% |
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | -17.42% | -9.17% | 3.73% | 16.56% | -3.86% | -10.46% |
Correlation
The correlation between NREF and FBRT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
NREF:
$317.59M
FBRT:
$607.24M
NREF:
$2.16
FBRT:
$0.67
NREF:
7.81
FBRT:
11.77
NREF:
5.20
FBRT:
2.05
NREF:
2.23
FBRT:
0.48
NREF:
$155.54M
FBRT:
$411.64M
NREF:
$132.51M
FBRT:
$228.04M
NREF:
$152.30M
FBRT:
$218.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NREF vs. FBRT — Ранг доходности на риск
NREF
FBRT
Сравнение NREF c FBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) и Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NREF | FBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | -0.62 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -1.14 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NREF и FBRT
Максимальная просадка NREF за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки FBRT в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NREF и FBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -31.30% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -24.90% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.00% | -31.29% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -30.58% | +29.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -11.61% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 13.40% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NREF и FBRT
Текущая волатильность для NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NREF) составляет 5.57%, в то время как у Franklin BSP Realty Trust, Inc. (FBRT) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что NREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NREF | FBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.58% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 24.03% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 26.97% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 28.46% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.43% | 28.46% | +16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NREF и FBRT
Дивидендная доходность NREF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что меньше доходности FBRT в 14.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBRT Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 14.07% | 14.16% | 11.32% | 10.51% | 11.01% | 1.91% | 0.00% |
NREF NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 11.87% | 14.20% | 12.75% | 17.40% | 12.59% | 9.87% | 8.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NREF и FBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexPoint Real Estate Finance, Inc. и Franklin BSP Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NREF and FBRT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBRT has higher volatility (7.58%) compared to NREF (5.57%). In terms of maximum drawdown, NREF dropped -66.09% vs FBRT's -31.30%.
NREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NREF и FBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор