Сравнение EFC с SEVN
EFC (Ellington Financial Inc.) and SEVN (Seven Hills Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, EFC returned 6.53%/yr vs 4.22%/yr for SEVN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFC и SEVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFC показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у SEVN с доходностью -0.35%.
EFC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 9.35%
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
Сравнение доходности по годам EFC и SEVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 4.88% | 26.13% | 8.68% | 18.16% | -18.32% | 26.33% | 26.98% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -3.75% | 2.18% | -7.99% |
Correlation
The correlation between EFC and SEVN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
EFC:
$1.43B
SEVN:
$137.87M
EFC:
$1.89
SEVN:
$0.87
EFC:
7.08
SEVN:
9.20
EFC:
3.45
SEVN:
3.21
EFC:
0.96
SEVN:
0.55
EFC:
$417.93M
SEVN:
$43.74M
EFC:
$347.01M
SEVN:
$29.11M
EFC:
$270.77M
SEVN:
$23.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFC vs. SEVN — Ранг доходности на риск
EFC
SEVN
Сравнение EFC c SEVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ellington Financial Inc. (EFC) и Seven Hills Realty Trust (SEVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFC | SEVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.79 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | -1.18 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFC и SEVN
Максимальная просадка EFC за все время составила -79.08%, что больше максимальной просадки SEVN в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFC и SEVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.08% | -40.70% | -38.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.71% | -22.08% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -33.87% | +15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -33.87% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -29.90% | +27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -12.16% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 14.86% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFC и SEVN
Текущая волатильность для Ellington Financial Inc. (EFC) составляет 3.79%, в то время как у Seven Hills Realty Trust (SEVN) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что EFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFC | SEVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.48% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 16.46% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 24.02% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 26.31% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.30% | 26.16% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFC и SEVN
Дивидендная доходность EFC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что меньше доходности SEVN в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFC Ellington Financial Inc. | 11.63% | 11.49% | 13.20% | 14.16% | 14.55% | 9.60% | 8.49% | 9.87% | 10.70% | 12.13% | 12.56% | 14.60% |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFC и SEVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ellington Financial Inc. и Seven Hills Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFC and SEVN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to EFC (3.79%). In terms of maximum drawdown, EFC dropped -79.08% vs SEVN's -40.70%.
EFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFC и SEVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор