PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STWD с SACH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STWD с SACH

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

STWD (Starwood Property Trust, Inc.) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, STWD returned 0.42%/yr vs -8.33%/yr for SACH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STWD и SACH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Sachem Capital Corp. (SACH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STWD показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 87.15%.

STWD

1 день
0.83%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-3.06%
1 год
-7.90%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.42%
10 лет*
7.49%

SACH

1 день
-0.38%
1 месяц
54.76%
С начала года
87.15%
6 месяцев
88.97%
1 год
79.29%
3 года*
-7.43%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STWD и SACH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		-3.15%4.91%-0.56%26.70%-17.33%35.88%-12.01%36.80%1.11%2.44%
SACH
Sachem Capital Corp.		87.15%-9.17%-60.54%29.48%-35.83%52.67%7.94%19.39%15.66%-14.69%

Correlation

The correlation between STWD and SACH is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.28

Over the past year, the correlation between STWD and SACH has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

STWD:

$1.56

SACH:

-$0.04

Коэффициент P/S

STWD:

1.92

SACH:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

STWD:

$1.98B

SACH:

$33.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

STWD:

$1.19B

SACH:

$32.83M

EBITDA (12 мес.)

STWD:

$1.83B

SACH:

$18.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Starwood Property Trust, Inc.

Sachem Capital Corp.

Часто сравнивают с STWD:
STWD с AGNCSTWD с BXMTSTWD с OSTWD с ABRSTWD с LADRSTWD с OLPSTWD с SCHD
Часто сравнивают с SACH:
SACH с PSECSACH с METASACH с VOOSACH с NFLYSACH с vtiSACH с VTISACH с RC

Доходность на риск

STWD vs. SACH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STWD
Ранг доходности на риск STWD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STWD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STWD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STWD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STWD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STWD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SACH
Ранг доходности на риск SACH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STWD c SACH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STWDSACHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.76

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.76

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.39

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.89

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.31

-7.18

STWD vs. SACH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STWD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SACH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STWD и SACH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STWD и SACH

Максимальная просадка STWD за все время составила -66.34%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STWD и SACH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STWDSACHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.34%

-80.30%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-27.54%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-78.73%

+62.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.65%

-80.30%

+50.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-48.82%

+36.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-29.83%

+22.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.12%

12.61%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности STWD и SACH

Текущая волатильность для Starwood Property Trust, Inc. (STWD) составляет 4.83%, в то время как у Sachem Capital Corp. (SACH) волатильность равна 66.01%. Это указывает на то, что STWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STWDSACHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

66.01%

-61.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

76.42%

-64.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

104.51%

-87.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.21%

61.04%

-36.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.11%

58.02%

-27.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STWD и SACH

Дивидендная доходность STWD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что меньше доходности SACH в 69.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SACH
Sachem Capital Corp.		69.74%19.23%17.78%12.83%15.76%8.22%11.54%8.29%15.60%6.60%0.00%0.00%
STWD
Starwood Property Trust, Inc.		11.32%10.66%10.13%9.13%10.47%7.90%9.95%7.72%9.74%8.99%8.75%9.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STWD и SACH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Starwood Property Trust, Inc. и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
512.46M
0
(STWD) Общая выручка
(SACH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STWD and SACH have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SACH has higher volatility (66.01%) compared to STWD (4.83%). In terms of maximum drawdown, STWD dropped -66.34% vs SACH's -80.30%.

SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STWD и SACH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор