Сравнение GPMT с IVR
GPMT (Granite Point Mortgage Trust Inc.) and IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, GPMT returned -30.40%/yr vs -11.98%/yr for IVR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GPMT и IVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPMT показывает доходность -39.29%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 2.59%.
GPMT
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- -42.41%
- С начала года
- -39.29%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -30.93%
- 5 лет*
- -30.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.35%
IVR
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- -8.31%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -11.98%
- 10 лет*
- -11.75%
- Всё время*
- -3.20%
Сравнение доходности по годам GPMT и IVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | -39.29% | -7.03% | -49.00% | 28.79% | -48.31% | 26.55% | -41.53% | 11.51% | 11.09% | 0.98% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.59% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 12.17% |
Correlation
The correlation between GPMT and IVR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GPMT and IVR has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
GPMT:
$65.17M
IVR:
$565.98M
GPMT:
-$0.85
IVR:
$1.85
GPMT:
0.49
IVR:
1.62
GPMT:
$132.94M
IVR:
$215.91M
GPMT:
$74.25M
IVR:
$138.51M
GPMT:
$16.09M
IVR:
$246.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPMT vs. IVR — Ранг доходности на риск
GPMT
IVR
Сравнение GPMT c IVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPMT | IVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.68 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 4.22 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPMT и IVR
Максимальная просадка GPMT за все время составила -87.96%, примерно равная максимальной просадке IVR в -92.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMT и IVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPMT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -92.55% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -16.54% | -38.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.35% | -45.38% | -28.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -73.03% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.05% | -84.93% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.21% | -36.17% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.56% | 6.55% | +27.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMT и IVR
Granite Point Mortgage Trust Inc. (GPMT) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что GPMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPMT | IVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 5.48% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.11% | 16.44% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 22.82% | +22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 35.07% | +8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.25% | 56.18% | +29.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMT и IVR
Дивидендная доходность GPMT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.71%, что меньше доходности IVR в 17.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. | 14.71% | 8.33% | 10.75% | 13.47% | 17.72% | 8.54% | 6.51% | 9.14% | 8.99% | 3.95% | 0.00% | 0.00% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 17.97% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GPMT и IVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Point Mortgage Trust Inc. и Invesco Mortgage Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GPMT and IVR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPMT has higher volatility (14.36%) compared to IVR (5.48%). In terms of maximum drawdown, GPMT dropped -87.96% vs IVR's -92.55%.
IVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPMT и IVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор