Сравнение LOAN с LFT
LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) and LFT (Lument Finance Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LOAN returned 5.35%/yr vs -5.35%/yr for LFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOAN и LFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOAN показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у LFT с доходностью -33.87%. За последние 10 лет акции LOAN превзошли акции LFT по среднегодовой доходности: 5.35% против -5.35% соответственно.
LOAN
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -4.72%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 3.12%
LFT
- 1 день
- -6.31%
- 1 месяц
- -9.67%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -33.87%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -14.11%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- -5.35%
- Всё время*
- -6.98%
Сравнение доходности по годам LOAN и LFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -5.34% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | 13.92% | -10.36% | 21.90% | 1.46% | -16.15% |
LFT Lument Finance Trust, Inc. | -33.87% | -39.33% | 29.40% | 38.64% | -45.07% | 28.63% | 15.69% | 23.31% | -22.06% | -9.69% |
Correlation
The correlation between LOAN and LFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2013 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
LOAN:
$48.00M
LFT:
$45.45M
LOAN:
$0.44
LFT:
-$0.06
LOAN:
5.67
LFT:
0.80
LOAN:
1.11
LFT:
0.29
LOAN:
$8.47M
LFT:
$56.81M
LOAN:
$6.80M
LFT:
$63.50M
LOAN:
$5.02M
LFT:
$37.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOAN vs. LFT — Ранг доходности на риск
LOAN
LFT
Сравнение LOAN c LFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LOAN | LFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.45 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LOAN и LFT
Максимальная просадка LOAN за все время составила -90.93%, что больше максимальной просадки LFT в -81.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOAN и LFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOAN | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -81.57% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.89% | -59.42% | +37.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -63.42% | +41.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.72% | -63.42% | +37.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.16% | -77.00% | +17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.25% | -64.97% | +45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.33% | -33.17% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.58% | 38.16% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOAN и LFT
Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) и Lument Finance Trust, Inc. (LFT) имеют волатильность 11.42% и 11.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOAN | LFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 11.83% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 33.15% | -16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 47.55% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 35.50% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 41.60% | -7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOAN и LFT
Дивидендная доходность LOAN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, что меньше доходности LFT в 18.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFT Lument Finance Trust, Inc. | 18.46% | 15.60% | 15.50% | 11.16% | 12.63% | 9.38% | 11.16% | 9.13% | 9.79% | 13.75% | 41.20% | 24.73% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.71% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOAN и LFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Manhattan Bridge Capital, Inc. и Lument Finance Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LOAN and LFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFT has higher volatility (11.83%) compared to LOAN (11.42%). In terms of maximum drawdown, LOAN dropped -90.93% vs LFT's -81.57%.
LOAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOAN и LFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор