PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с ARR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с ARR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Доходность

Сравнение доходности AGNC и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNC и ARR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		-3.40%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		-0.67%11.69%13.17%-15.43%-32.01%1.11%-33.13%-2.07%-11.97%30.13%

Фундаментальные показатели

EPS

AGNC:

$1.58

ARR:

$0.69

Коэффициент P/E

AGNC:

6.34

ARR:

24.63

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

ARR:

0.09

Коэффициент P/S

AGNC:

5.51

ARR:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

ARR:

$309.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.92B

ARR:

$474.06M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$4.52B

ARR:

$234.67M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 6.23% против -4.93% соответственно.

AGNC

1 день
-0.10%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
7.97%
1 год
21.99%
3 года*
15.79%
5 лет*
2.93%
10 лет*
6.23%

ARR

1 день
1.20%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
19.10%
1 год
18.19%
3 года*
2.75%
5 лет*
-8.98%
10 лет*
-4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

ARMOUR Residential REIT, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ORCAGNC с DXAGNC с EFCAGNC с ABRAGNC с STWD
Часто сравнивают с ARR:
ARR с CGCARR с HASIARR с SCHDARR с SPYARR с VOOARR с VICIARR с AGNCL

Доходность на риск

AGNC vs. ARR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг доходности на риск ARR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCARRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.67

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.02

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

2.74

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNC vs. ARR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа ARR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCARRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.14

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.12

+0.54

Корреляция

Корреляция между AGNC и ARR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и ARR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что меньше доходности ARR в 17.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.37%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		17.06%16.28%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и ARR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ARR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCARRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-80.12%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-16.79%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.56%

-67.13%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-78.34%

+23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-62.95%

+48.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-32.85%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

6.47%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и ARR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 9.58%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCARRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

11.42%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

17.61%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

27.10%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.71%

28.90%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

34.17%

-8.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
160.83M
(AGNC) Общая выручка
(ARR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию