Сравнение AGNC с ARR
AGNC (AGNC Investment Corp.) and ARR (ARMOUR Residential REIT, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AGNC returned 6.31%/yr vs -3.84%/yr for ARR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 6.31% против -3.84% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 6.31%
ARR
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- -3.84%
Сравнение доходности по годам AGNC и ARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 1.46% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 4.16% | 11.69% | 13.17% | -15.43% | -32.01% | 1.11% | -33.13% | -2.07% | -11.97% | 30.13% |
Correlation
The correlation between AGNC and ARR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.59 |
The correlation between AGNC and ARR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$11.55B
ARR:
$2.06B
AGNC:
$1.33
ARR:
$2.29
AGNC:
7.73
ARR:
7.52
AGNC:
0.02
ARR:
0.03
AGNC:
4.75
ARR:
1.93
AGNC:
1.13
ARR:
0.88
AGNC:
$2.33B
ARR:
$937.04M
AGNC:
$2.30B
ARR:
$907.29M
AGNC:
$3.72B
ARR:
$800.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. ARR — Ранг доходности на риск
AGNC
ARR
Сравнение AGNC c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNC | ARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.44 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 4.06 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.04 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | -0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.11 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ARR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -80.12% | +25.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -16.79% | -1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -45.79% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.56% | -66.68% | +12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -78.34% | +23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.63% | -61.15% | +50.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -33.12% | +19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 5.96% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ARR
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 4.90%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | ARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 18.02% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.34% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.04% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 34.21% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ARR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что меньше доходности ARR в 16.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.99% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.72% | 16.28% | 15.27% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and ARR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARR has higher volatility (5.19%) compared to AGNC (4.90%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs ARR's -80.12%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и ARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор