PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNC с ARR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с ARR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ARR.

Корреляция

Корреляция между AGNC и ARR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AGNC и ARR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
404.62%
-57.35%
AGNC
ARR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNC:

0.44

ARR:

-0.08

Коэф-т Сортино

AGNC:

0.70

ARR:

0.05

Коэф-т Омега

AGNC:

1.10

ARR:

1.01

Коэф-т Кальмара

AGNC:

0.33

ARR:

-0.03

Коэф-т Мартина

AGNC:

1.50

ARR:

-0.22

Индекс Язвы

AGNC:

6.30%

ARR:

8.49%

Дневная вол-ть

AGNC:

21.29%

ARR:

23.29%

Макс. просадка

AGNC:

-54.56%

ARR:

-80.10%

Текущая просадка

AGNC:

-20.70%

ARR:

-70.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$8.40B

ARR:

$1.31B

EPS

AGNC:

$0.36

ARR:

-$0.51

Коэффициент PEG

AGNC:

17.55

ARR:

-1.31

Коэффициент P/S

AGNC:

14.38

ARR:

29.19

Коэффициент P/B

AGNC:

0.98

ARR:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$1.50B

ARR:

$57.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$1.47B

ARR:

$41.03M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$1.86B

ARR:

$138.49M

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ARR с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 3.70% против -6.79% соответственно.

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

ARR

С начала года

-10.37%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-10.60%

1 год

0.62%

5 лет

-3.84%

10 лет

-6.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNC и ARR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ARR
Ранг риск-скорректированной доходности ARR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNC c ARR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGNC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGNC: 0.44
ARR: -0.08
Коэффициент Сортино AGNC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGNC: 0.70
ARR: 0.05
Коэффициент Омега AGNC, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGNC: 1.10
ARR: 1.01
Коэффициент Кальмара AGNC, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGNC: 0.33
ARR: -0.03
Коэффициент Мартина AGNC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGNC: 1.50
ARR: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа ARR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и ARR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.08
AGNC
ARR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и ARR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.27%, что меньше доходности ARR в 18.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%
ARR
ARMOUR Residential REIT, Inc.		18.01%15.27%25.88%21.31%12.23%11.12%12.09%11.12%8.86%13.92%17.88%16.34%

Просадки

Сравнение просадок AGNC и ARR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.70%
-70.04%
AGNC
ARR

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и ARR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 13.73%, в то время как у ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
15.27%
AGNC
ARR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и ARR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию