Сравнение AGNC с ARR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNC или ARR.
Основные характеристики
| AGNC | ARR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.74% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 29.78% | 34.85% |
| Дох-ть за 3 года | -3.57% | -16.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.34% | -14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.49% | -7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.51 | 7.54 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 25.50% |
| Макс. просадка | -54.56% | -80.10% |
| Текущая просадка | -19.80% | -67.18% |
Фундаментальные показатели
| AGNC | ARR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.43B | $1.04B |
| EPS | $1.47 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 6.38 | 6.46 |
| PEG коэффициент | 17.55 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.51B | $368.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.88B | $335.88M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.87B | $531.15M |
Корреляция
Корреляция между AGNC и ARR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и ARR
С начала года, AGNC показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у ARR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции AGNC превзошли акции ARR по среднегодовой доходности: 3.49% против -7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNC c ARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и ARR
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 15.13%, что меньше доходности ARR в 16.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.13% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 16.85% | 25.88% | 21.31% | 12.23% | 11.12% | 12.09% | 11.12% | 8.86% | 13.92% | 17.88% | 16.34% | 20.20% |
Просадки
Сравнение просадок AGNC и ARR
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки ARR в -80.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и ARR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и ARR
AGNC Investment Corp. (AGNC) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AGNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и ARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и ARMOUR Residential REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности