Сравнение IVR с DX
IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.36%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVR и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVR показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -11.36% против 7.88% соответственно.
IVR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -13.06%
- 10 лет*
- -11.36%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам IVR и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 2.34% | 24.87% | 9.03% | -14.30% | -44.56% | -9.34% | -72.54% | 28.97% | -6.81% | 34.61% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between IVR and DX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г. | 0.65 |
The correlation between IVR and DX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IVR:
$1.85
DX:
$1.47
IVR:
4.27
DX:
8.98
IVR:
1.61
DX:
3.12
IVR:
$215.91M
DX:
$695.85M
IVR:
$138.51M
DX:
$695.85M
IVR:
$246.65M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVR vs. DX — Ранг доходности на риск
IVR
DX
Сравнение IVR c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVR | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.78 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 5.29 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVR и DX
Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.55% | -99.12% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -15.27% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -25.81% | -19.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.10% | -33.98% | -41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.55% | -56.76% | -35.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.97% | -29.64% | -55.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.01% | -56.76% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.12% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVR и DX
Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Dynex Capital, Inc. (DX) имеют волатильность 4.61% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVR | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.52% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 13.74% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 17.62% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.28% | 23.83% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.17% | 29.88% | +26.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVR и DX
Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.34%, что больше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 22.34% | 16.41% | 19.88% | 25.40% | 26.32% | 12.59% | 31.66% | 11.11% | 14.95% | 9.14% | 10.96% | 13.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IVR и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IVR and DX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVR has higher volatility (4.61%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVR и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор