PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVR с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVR с DX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVR returned -11.75%/yr vs 7.71%/yr for DX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IVR и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVR показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции IVR уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -11.75% против 7.71% соответственно.

IVR

1 день
-2.47%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
-8.31%
С начала года
2.59%
1 год
27.60%
3 года*
4.91%
5 лет*
-11.98%
10 лет*
-11.75%
Всё время*
-3.20%

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVR и DX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		2.59%24.87%9.03%-14.30%-44.56%-9.34%-72.54%28.97%-6.81%34.61%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%29.48%13.64%11.91%-15.39%2.25%17.09%11.12%-8.46%13.80%

Correlation

The correlation between IVR and DX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2009 г.

0.65

The correlation between IVR and DX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IVR:

$565.98M

DX:

$1.99B

EPS

IVR:

$1.85

DX:

$2.43

Коэффициент P/E

IVR:

4.28

DX:

5.40

Коэффициент P/S

IVR:

1.62

DX:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

IVR:

$215.91M

DX:

$886.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IVR:

$138.51M

DX:

$677.89M

EBITDA (12 мес.)

IVR:

$246.65M

DX:

$771.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Mortgage Capital Inc.

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с USRTIVR с IYR
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

IVR vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVR c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.27

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.80

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.47

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

4.28

-0.05

IVR vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVR на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVR и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVR и DX

Максимальная просадка IVR за все время составила -92.55%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVR и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.55%

-99.12%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-15.27%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.38%

-25.81%

-19.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.03%

-33.44%

-39.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.55%

-56.76%

-35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.93%

-29.96%

-54.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.17%

-56.72%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

5.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVR и DX

Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что IVR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.77%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

14.22%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

17.71%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.07%

23.84%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.18%

29.91%

+26.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVR и DX

Дивидендная доходность IVR за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%, что больше доходности DX в 15.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		17.97%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVR и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Invesco Mortgage Capital Inc. и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M200.00M300.00M202220232024202520260
302.75M
(IVR) Общая выручка
(DX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IVR and DX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVR has higher volatility (5.48%) compared to DX (4.77%). In terms of maximum drawdown, IVR dropped -92.55% vs DX's -99.12%.

DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVR и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор