Сравнение CIM с DX
CIM (Chimera Investment Corporation) and DX (Dynex Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, CIM returned -1.45%/yr vs 7.88%/yr for DX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIM и DX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIM показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CIM уступали акциям DX по среднегодовой доходности: -1.45% против 7.88% соответственно.
CIM
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -11.86%
- 10 лет*
- -1.45%
DX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.88%
Сравнение доходности по годам CIM и DX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 14.20% | -0.65% | 3.61% | 2.95% | -57.95% | 60.73% | -42.97% | 27.65% | 7.71% | 17.30% |
DX Dynex Capital, Inc. | 2.80% | 29.48% | 13.64% | 11.91% | -15.39% | 2.25% | 17.09% | 11.12% | -8.46% | 13.80% |
Correlation
The correlation between CIM and DX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between CIM and DX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIM:
$1.15B
DX:
$2.64B
CIM:
$0.23
DX:
$1.47
CIM:
58.64
DX:
8.98
CIM:
2.27
DX:
3.12
CIM:
0.46
DX:
1.01
CIM:
$499.18M
DX:
$695.85M
CIM:
$465.68M
DX:
$695.85M
CIM:
$439.34M
DX:
$900.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIM vs. DX — Ранг доходности на риск
CIM
DX
Сравнение CIM c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chimera Investment Corporation (CIM) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIM | DX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.78 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 5.29 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIM и DX
Максимальная просадка CIM за все время составила -89.69%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIM и DX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIM | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.69% | -99.12% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -15.27% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.80% | -25.81% | -9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.09% | -33.98% | -35.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -56.76% | -15.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.26% | -29.64% | -28.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.76% | -56.76% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 5.12% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIM и DX
Chimera Investment Corporation (CIM) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что CIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIM | DX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.52% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 13.74% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 17.62% | +7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.20% | 23.83% | +11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 29.88% | +6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIM и DX
Дивидендная доходность CIM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.40%, что меньше доходности DX в 15.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Chimera Investment Corporation | 11.40% | 11.91% | 10.14% | 14.03% | 20.36% | 8.55% | 13.66% | 9.73% | 11.22% | 8.12% | 14.34% | 28.15% |
DX Dynex Capital, Inc. | 15.48% | 14.13% | 11.46% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIM и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chimera Investment Corporation и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIM and DX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIM has higher volatility (6.15%) compared to DX (4.52%). In terms of maximum drawdown, CIM dropped -89.69% vs DX's -99.12%.
DX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIM и DX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор