Сравнение AOMR с LOAN
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and LOAN (Manhattan Bridge Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs -2.52%/yr for LOAN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и LOAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у LOAN с доходностью -1.18%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
LOAN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- -6.74%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам AOMR и LOAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | -1.18% | -9.37% | 22.47% | 2.12% | 5.67% | -14.66% |
Correlation
The correlation between AOMR and LOAN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
LOAN:
$51.32M
AOMR:
$0.65
LOAN:
$0.44
AOMR:
13.83
LOAN:
10.24
AOMR:
0.02
LOAN:
5.30
AOMR:
3.64
LOAN:
6.06
AOMR:
0.86
LOAN:
1.19
AOMR:
$61.18M
LOAN:
$8.47M
AOMR:
$51.68M
LOAN:
$6.80M
AOMR:
$39.68M
LOAN:
$5.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. LOAN — Ранг доходности на риск
AOMR
LOAN
Сравнение AOMR c LOAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | LOAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.31 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.47 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и LOAN
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки LOAN в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и LOAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -90.93% | +19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -22.10% | +6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -22.22% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -32.59% | -38.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -15.70% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -46.39% | +23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 14.38% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и LOAN
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Manhattan Bridge Capital, Inc. (LOAN) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | LOAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 3.86% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 13.59% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 21.74% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 25.91% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 34.38% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и LOAN
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности LOAN в 10.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc. | 10.13% | 9.89% | 8.21% | 9.05% | 9.38% | 8.82% | 8.06% | 7.55% | 8.54% | 6.97% | 4.93% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и LOAN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Manhattan Bridge Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and LOAN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to LOAN (3.86%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs LOAN's -90.93%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и LOAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор