Сравнение PMT с SACH
PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) and SACH (Sachem Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, PMT returned -0.71%/yr vs -10.64%/yr for SACH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMT и SACH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -11.89%, что значительно ниже, чем у SACH с доходностью 64.13%.
PMT
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -19.93%
- С начала года
- -11.89%
- 1 год
- -5.74%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 6.84%
- Всё время*
- 7.22%
SACH
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 61.04%
- С начала года
- 64.13%
- 1 год
- 62.75%
- 3 года*
- -12.30%
- 5 лет*
- -10.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.55%
Сравнение доходности по годам PMT и SACH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -11.89% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 6.88% |
SACH Sachem Capital Corp. | 64.13% | -9.17% | -60.54% | 29.48% | -35.83% | 52.67% | 7.94% | 19.39% | 15.66% | -14.69% |
Correlation
The correlation between PMT and SACH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.27 |
The correlation between PMT and SACH shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMT:
$849.35M
SACH:
$39.80M
PMT:
$1.52
SACH:
-$0.04
PMT:
0.80
SACH:
1.16
PMT:
0.45
SACH:
0.24
PMT:
$1.06B
SACH:
$33.56M
PMT:
$946.50M
SACH:
$32.83M
PMT:
$966.77M
SACH:
$18.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. SACH — Ранг доходности на риск
PMT
SACH
Сравнение PMT c SACH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Sachem Capital Corp. (SACH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMT | SACH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.29 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 5.02 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMT и SACH
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что меньше максимальной просадки SACH в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SACH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -80.30% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.14% | -27.54% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.14% | -78.73% | +52.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -80.30% | +40.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.93% | -55.12% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -29.96% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 12.55% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и SACH
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Sachem Capital Corp. (SACH) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SACH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMT | SACH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 6.96% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | 76.41% | -52.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.77% | 103.37% | -74.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.93% | 61.07% | -31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.33% | 57.89% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и SACH
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, что меньше доходности SACH в 79.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 21.88% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
SACH Sachem Capital Corp. | 79.52% | 19.23% | 17.78% | 12.83% | 15.76% | 8.22% | 11.54% | 8.29% | 15.60% | 6.60% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMT и SACH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennyMac Mortgage Investment Trust и Sachem Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMT and SACH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.19%) compared to SACH (6.96%). In terms of maximum drawdown, PMT dropped -75.90% vs SACH's -80.30%.
SACH currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMT и SACH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор