Сравнение ACRE с ADAM
ACRE (Ares Commercial Real Estate Corporation) and ADAM (Adamas Trust, Inc) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, ACRE returned 0.91%/yr vs 5.67%/yr for ADAM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ACRE и ADAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACRE показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у ADAM с доходностью 83.85%. За последние 10 лет акции ACRE уступали акциям ADAM по среднегодовой доходности: 0.91% против 5.67% соответственно.
ACRE
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- -13.44%
- 5 лет*
- -10.70%
- 10 лет*
- 0.91%
ADAM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 41.24%
- С начала года
- 83.85%
- 6 месяцев
- 83.85%
- 1 год
- 115.00%
- 3 года*
- 22.53%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам ACRE и ADAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | -1.99% | -7.92% | -34.00% | 15.56% | -20.44% | 34.30% | -13.84% | 32.33% | 10.33% | 1.93% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 83.85% | 36.49% | -19.27% | -5.45% | -20.80% | 10.70% | -36.23% | 20.32% | 8.95% | 6.02% |
Correlation
The correlation between ACRE and ADAM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between ACRE and ADAM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ACRE:
$251.16M
ADAM:
$869.05M
ACRE:
-$0.36
ADAM:
$1.69
ACRE:
4.59
ADAM:
1.22
ACRE:
0.51
ADAM:
0.95
ACRE:
$54.71M
ADAM:
$713.66M
ACRE:
$25.31M
ADAM:
$546.72M
ACRE:
$30.62M
ADAM:
$477.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACRE vs. ADAM — Ранг доходности на риск
ACRE
ADAM
Сравнение ACRE c ADAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) и Adamas Trust, Inc (ADAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACRE | ADAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.56 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 6.78 | -6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 21.48 | -21.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACRE и ADAM
Максимальная просадка ACRE за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ADAM в -97.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRE и ADAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACRE | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -97.94% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.94% | -17.07% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -42.20% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | -57.23% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.68% | -84.01% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.24% | -57.16% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -73.64% | +53.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 5.37% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRE и ADAM
Текущая волатильность для Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) составляет 10.26%, в то время как у Adamas Trust, Inc (ADAM) волатильность равна 29.82%. Это указывает на то, что ACRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACRE | ADAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 29.82% | -19.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 38.21% | -13.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.70% | 46.24% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 37.77% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.09% | 49.42% | -4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRE и ADAM
Дивидендная доходность ACRE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что меньше доходности ADAM в 34.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 13.22% | 12.55% | 16.98% | 13.13% | 13.61% | 9.63% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% |
ADAM Adamas Trust, Inc | 34.91% | 11.78% | 13.20% | 14.07% | 15.62% | 10.75% | 6.10% | 12.84% | 13.58% | 12.97% | 14.55% | 19.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACRE и ADAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ares Commercial Real Estate Corporation и Adamas Trust, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACRE и ADAM
ACRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 229.24M при выручке в 229.24M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ACRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.58M при выручке в 13.46M, что соответствует операционной рентабельности -71.1%.
ADAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 206.48M при выручке в 229.24M, что соответствует операционной рентабельности 90.1%.
ACRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Commercial Real Estate Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.61M при выручке в 13.46M, что соответствует чистой рентабельности -71.4%.
ADAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adamas Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 48.60M при выручке в 229.24M, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
ACRE and ADAM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADAM has higher volatility (29.82%) compared to ACRE (10.26%). In terms of maximum drawdown, ACRE dropped -75.68% vs ADAM's -97.94%.
ADAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACRE и ADAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор